金程問(wèn)答
老師好，后面兩個(gè)操作中為啥都乘以delta，題中只有第一個(gè)delta呀
第47題為什么不用30*90%=27，從右往左數(shù)第27個(gè)數(shù)，即-7呢？
第42題為什么不能這樣考慮：delta normal是計(jì)算的在確定置信水平下的最大損失，尾部的無(wú)法去衡量，但是確定置信水平下的最大損失是確定的，和尾部沒(méi)有太大關(guān)系呀，所以選B
請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)框出的等式，是根據(jù)我們需求構(gòu)造出來(lái)的對(duì)吧？我們就是想得到這樣的w和lambda，并且指定了lambda按k次增長(zhǎng)；并且令最后結(jié)果等于1。 這些都相當(dāng)于我們?cè)O(shè)置的條件，對(duì)吧？
請(qǐng)問(wèn)American put的價(jià)格這里可以計(jì)算出來(lái)嗎？ 如果現(xiàn)在立刻行權(quán)是110-100？
請(qǐng)教老師，可以總結(jié)一下什么時(shí)候可以用計(jì)算器N IY PV PMT FV功能計(jì)算，什么時(shí)候不能用？謝謝
老師好，這里的carry roll down不是應(yīng)該減1嗎
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒(méi)用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒(méi)用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒(méi)用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒(méi)用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒(méi)用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
這里的債券價(jià)格等于面值的時(shí)候yield curve 是等于par curve的，如果債券價(jià)格不等于面值的時(shí)候，那兩者是不是也不等于啦
Carry roll down 主要是說(shuō)什么呢？就是都假設(shè)我們對(duì)未來(lái)的預(yù)期收益率都不變，都會(huì)實(shí)現(xiàn)嗎？那這個(gè)概念的真正意義是什么
Carry roll down 是考慮其他要素不變，由于時(shí)間變化引起債券價(jià)格變化？如果時(shí)間越靠近到期日，價(jià)格越小嗎
程寶問(wèn)答
