老師您好，哪里體現(xiàn)了歐式呢？
81題，老師能再詳細解釋下長期和短期的各個希臘字母的情況么？這里的長期和短期是指距離到期時間越長或越臨近么？
指數(shù)收益率是什么意思？19減去20/20，這種收益率叫什么收益率？
老師，d選項如果改成The p-STRIP has duration near to zero，是不是就對了
老師可以問一下這一題解析的后半段怎么解釋嗎
第55題，UL等于1個標準差 還有credit var和var有區(qū)別么？這個貌似基礎強化班都沒說呀，麻煩老師詳細講下這4個選項，謝謝
請老師講解一下，謝謝
為什么說系數(shù)大的給到波動率？沒記得老師說過啊
想問下 17題 雖然老師說是因為convexity求導計算量大所以算EC 考試的時候會明確給出來嗎？ 我嘗試用(??duration/??y)/p 沒有算出來??
老師，請講下這道題，還有這個題D答案說參數(shù)法不需要假設正態(tài)分布圖，但是參數(shù)法不就是要正態(tài)分布嗎
老師，這個題不太明白，包括roll of three dice以及概率怎么算也不太明白
老師，2為什么不對，答案也說產生VaR更靈活
老師，這道題只說了均值回歸，沒說above還是below，怎么就直接判斷重算的VaR＜原來的VaR
老師，請講下這道題
估值_百題55 老師講的不是很直觀 假設var在5%，那么肥尾比正態(tài)分布的的分位點，更加靠近兩側，因此對應的var值更大，那不是應該高估嗎？為什么理解的不對……
程寶問答
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