請問這題是對應(yīng)哪個(gè)PPT
老師，這里TIME =0.5 ，為何t=0.25 ，兩者有什么關(guān)系
老師，A為什么不對，而且答案C用will不嚴(yán)謹(jǐn)吧
市場風(fēng)險(xiǎn)的99% 10天的time horizon可以講具體一點(diǎn)嗎, 沒有在bank那個(gè)章節(jié)找到關(guān)于這個(gè)的知識點(diǎn)誒
ATM時(shí)theta最大，表示time decay，但是這不是lose value越多的時(shí)候嗎，怎么還是highest time value呢
老師，請問17題為什么不用0.5-1.0的遠(yuǎn)期算0-1年的即期利率，然后再算0-1.5年的即期利率再來算價(jià)格
這個(gè)違約率為什么要這樣轉(zhuǎn)化？除了違約率，還有其他的會(huì)用到這個(gè)公式轉(zhuǎn)化的嗎？
如果說這個(gè)問的是兩年違約的累計(jì)概率，所以第一年一定違約，第二年也要違約，那么每年都應(yīng)該只有一次評級的變化吧？為什么第二年能從B到ABC再到D呢？那這不是兩個(gè)期間了嗎？
由B到A B C不已經(jīng)是第一年的情況嗎？然后第二年由A B C到D ，各自概率相乘再想加。講義上是當(dāng)時(shí)老師講的。為什么題中還要再加上第一年的0.02呢？如果加上0.02意味著一年后已經(jīng)由B到D，那第一年不應(yīng)該也有三種情況嗎？
老師這里為什么forward就是邊際呢
請問老師 interest 和 duration and convexity 之間是正向關(guān)系么？ when r increase, both duratio and convexity increase?
老師號，麻煩問下，這題視頻中老師的解法，按計(jì)算器的步驟是如何的，謝謝
老師，如果題目問的是，default for a 'A' credit，那計(jì)算結(jié)果是不是1%
請問這道題到底選什么？我記得在另外地方看的題，二說法是對的，因?yàn)樗梢杂脕順?gòu)造多種組合，所以流動(dòng)性更高。
ker rate 01為什么是價(jià)格變化呢？公式:D*p*0.0001,為什么沒有用到duration？，練習(xí)的第一小問不懂
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