老師，用折現(xiàn)因子定價為什么是4*discount factor，然后還要加上104*discount factor，利用的哪個公式?。繘]看懂
第一例題我用計算器算出來5%
老師，圖上這個公式是不是一般復利時候的公式？如果是連續(xù)復利的話，是不是應該C1*e(-rt)次方累計相加？題中通常怎么提示是一般復利還是連續(xù)復利呢？通常分別是哪兩個單詞？謝謝
為什么不能直接用題目中的違約概率
請問一下這道題好像沒有提到ST等于45吧
這題是原題嗎？假設b1??1 就算拒絕了原假設也沒意義啊，為什么還說假設的沒錯？
老師，Rm-rf就等于risk premium 6%嗎？ 講義中risk premium的公式難道不是Erm=rf+貝塔*risk premium？按照講義里的公式來看，老師題中所寫的Rm-rf不應該是等于貝塔*risk premium嗎，也就是6%乘以貝塔。
agency mbs中的clo，由于存在提前還款風險，是否第一個被支付的tranche A由于被還款的最快，提前還款風險最高，應該價格最低收益率最高？
精 為什么這里橫縱坐標相加不等于1
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應該單獨給出P 檢驗的值？另外 C選項F檢驗為什么和顯著性水平比？
怎么看出1+R2的t2-t1次方是等式左邊兩項平均數(shù)的
aka是什么意思呀？
請問一下，提前行權，為什么在0-t時刻是持有現(xiàn)金，而t-T時刻是持有資產(chǎn)？
上課講的美式不分紅看漲期權如果提前行權價值其實小于歐式期權，B選項不是就錯了嗎，不是所有時候美式都大于歐式
老師，這里是不是講錯了，如果要大跌的話，應該是買short call而不是long put吧，但老師講：如果認為大跌賺錢，則是long put。不能理解
程寶問答
金程問答
