金程問(wèn)答
卡方分布也是右偏，雙尾檢驗(yàn)，照理說(shuō)10%的顯著性水平下，應(yīng)該分別看95%跟5%的對(duì)應(yīng)值啊，為什么老師i這里只查了一個(gè)值6.25？
老師您好 既然套利定價(jià)不一定要超過(guò)rf 那做套利不就不如直接存銀行嗎 套利不就沒(méi)有意義了嗎
劃藍(lán)色的怎么表示含義啊老師，沒(méi)看懂，能講一下么
1、B答案，隱含波動(dòng)率不是通過(guò)BSM模型根據(jù)現(xiàn)有已知數(shù)據(jù)倒推得到的，怎么會(huì)forward looking了呢？2、D選項(xiàng)，后半句，說(shuō)明理論上也不是常數(shù)？只是BSM假定了個(gè)跟嘗試不一樣的條件
A，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不是收錢就能評(píng)么？那一個(gè)非公開市場(chǎng)發(fā)行的公司或者產(chǎn)品就不能評(píng)級(jí)了嗎？這跟實(shí)際不一樣吧
老師您好 所以按理來(lái)說(shuō)大家的預(yù)期都是cantango的，因此在T0時(shí)間市場(chǎng)變成了cantago T0時(shí)間德國(guó)金屬公司做了多頭，但是實(shí)際上的市場(chǎng)并不是cantango，原油價(jià)格在T時(shí)刻進(jìn)一步下跌，導(dǎo)致原油T時(shí)刻的價(jià)格＜T0時(shí)刻的價(jià)格，因此多頭方是虧損的對(duì)嗎
為啥登不上網(wǎng)線
B答案不是對(duì)著了么？
暈了 能不能說(shuō)一下 這幾個(gè)選項(xiàng)哪個(gè)是對(duì)的，哪個(gè)是錯(cuò)的，分別為什么
親，這題我沒(méi)看懂。按照CML來(lái)，所有投資都在這根線上。但市場(chǎng)組合M就已經(jīng)是全市場(chǎng)所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合了。所以問(wèn)題問(wèn)的A、B在哪兒？是問(wèn)在M點(diǎn)內(nèi)的比例還是在CML上其他的點(diǎn)？
RAROC在原版書上是怎么說(shuō)的可以提煉一下嗎？
我記得，CAPM是研究的是市場(chǎng)組合（是全市場(chǎng)所有可投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的那個(gè)點(diǎn)才叫市場(chǎng)組合）收益與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益差，這里如果換成其他標(biāo)的組合，怎么理解呢
親，1.A答案是不是以偏概全啊，只體現(xiàn)了信用風(fēng)險(xiǎn)里的default risk。2.position跟價(jià)值咋會(huì)等同呢？，市場(chǎng)變量多了吧，標(biāo)的品種也是吧？
金融危機(jī)時(shí)信用評(píng)級(jí)較高原因是什么？可以詳細(xì)解釋一下嗎？
b選項(xiàng)ma的pacf不就是0么
程寶問(wèn)答
