風(fēng)險偏好者的圖是不是有問題？就算是風(fēng)險偏好者，對更多風(fēng)險也應(yīng)該要求更多收益吧？為什么收益下降？
風(fēng)險偏好者的圖是不是有問題？就算是風(fēng)險偏好者，對更多風(fēng)險也應(yīng)該要求更多收益吧？為什么收益下降
老師，這兩個都是rate上升1bp后price下跌0.1多，那是怎么用另一個bond形成對沖的呢？對沖難道不是兩個bond要對rate的變化相反嗎？再退一步講，題中怎么看出都是rate上升1bp價格下降的呢？這個表達如何看出的rate是上升1bp還是下降1bp，又怎么看出價格是下降0.15316還是上升0.15316？
老師我想問下這里平方的期望減去期望的平方怎么寫？
這題為什么要用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的公式？
老師，現(xiàn)金流100塊是怎么得出的？
老師，從這個等式來看，y得出來不是就等于r嗎？
遠期和期貨合約的執(zhí)行價格 與 現(xiàn)貨價格的預(yù)期 之間的關(guān)系這里，聽不太明白，為什么要假設(shè)交易收益率為X 為什么X和無風(fēng)險收益率不一定相等 如果不相等差別在哪里
netting為什么可以緩釋風(fēng)險
老師這個題是哪個章節(jié)的知識點？公式完全沒印象……
這題目書上沒有，老師在講的時候又ppt翻頁了，我無法看到題目的條件，老師上來就直接往公式里寫數(shù)字，我根本沒辦法跟題目條件對應(yīng)，代入公式的數(shù)字都代表啥條件都不確定
老師，請問有什么英文類的網(wǎng)站或者公眾號推薦（適合在手機上看的），方便每天可以看看英文金融實時新聞。
為什么除的是2，T-h不是1嗎，滯后期不是2嗎，
老師，知道discount factor后如何計算spot rate?
The factor forecasts are (top row): 2.0% for Growth, 2.5% for Bond, -1.5% for Size, and 0.0% for ROE. The CAPM excess market return is 6.0%.
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