老師，tracking error是直接用fund return減去benchmark return嗎？比如2009年的fr是1%，br是9%，那這一年的tracking error就是-8%嗎？
老師我想問一下什么樣的情況會出現(xiàn)結(jié)算風險？
怎么能想到收益率是正態(tài)分布的，對數(shù)正態(tài)分布的方差為什么是收益率的方差/
n-k-1不是殘差的自由度嗎？跟這里有什么關(guān)系？
老師，請問這題兩個人的夏普比率和特雷諾比率怎么算？代了好多遍數(shù)據(jù)也證明不了A和B是對的
老師，由題意怎么得出要求的東西是阿法？
老師，標準差需要用平方根法則從一天的轉(zhuǎn)換為7天的，均值不需要做轉(zhuǎn)換嗎？
無相關(guān)為什么會增加R平方，減少adj R平方呢
什么時候應(yīng)該用貝葉斯公式呢？
老師您好，講課的時候不是說u加減1.65si ge ma 覆蓋90%的區(qū)域嗎，那算出來1.65另一邊應(yīng)該是10%呀，怎么是5%呀？
這個例題是不是算錯了？ CF4差的太離譜了 如果我想計算swap value in EUR 用不用幣種計算的價值應(yīng)該是數(shù)量相等符號相反的嗎？
為什么ER除以根號n
這是怎么看的？
怎么判斷一份遠期或期貨合約的價值和市場利率之間到底是正相關(guān)還是負相關(guān)的？
歐洲美元期貨的價值和利率為什么呈反向關(guān)系
程寶問答
金程問答