為啥不能用根號下p×（1-p）×L×LGD求出單個資產(chǎn)的波動率，再求出組合波動率然后用波動率乘z值呢
forward bucket 01是什么？怎么用它算久期公式是什么？
回收率的分布是怎么來的？回收率是類似Bernoulli實驗，我違約了我就回收一個值，我不違約，這個回收率=0？
如果兩個變量標準化之后的相關系數(shù)是aiaj，那是否可以說這兩個變量之間的相關系數(shù)就=aiaj？還是需要怎么調整？如這頁講義里寫的。
B的意思是不是說有效久期和有效凸性與頭寸規(guī)模無關？
巴塞爾協(xié)議二是針對什么設定的？跟零七到零九次貸危機有關系嗎？是根據(jù)他設定的嗎？巴塞爾協(xié)議二的內(nèi)容都有哪些特點是什么？
這題知識點公式在哪啊
什么叫歷史波動率？為什么跟時間平方根對應。而方差率是跟時間是線性關系
利率上升時，long call long short 價值怎么變化，為什么呢
連續(xù)復利如何轉換成一般復利
老師，這個late trading沒聽懂，他after 4pm take order會怎樣呢？可以講一下這個操作的邏輯以及為什么會存在這種不良交易嗎？
A選項怎么翻譯啊，怎么也不像wrong way啊。銀行在某類衍生品的敞口增加，就會導致某個客戶違約？
這題說的是啥？四個選項是去完成“by 投資固收且負久期的產(chǎn)品”這個動作嗎？C選項不是收固收呀。
久期跟coupon有直接關系嗎？老師。 我只記得CTD里說，收益率大于6%/利率結構是upward時要選久期大的。但跟coupon的關系想不起來，麻煩
隱含波動率除了時間，執(zhí)行價格也會讓它出現(xiàn)波動率微笑啊，D怎么對的？
程寶問答
金程問答
