這個，老師能再講的詳細點么？不能理解，死記硬背吧，就記反了。謝謝
老師 這道題在計算股價下跌多少的時候 是在什么時間點算的呢 為什么除的是50m而不是52m，權(quán)證行權(quán)的的時候不是要增發(fā)股票么？這里不是很理解
這道題中l(wèi)oss10M-20%，18M-50%, 25M-30%，指的是每種損失發(fā)生的可能性，而不是違約概率對應(yīng)的累計損失，所以應(yīng)當(dāng)加權(quán)平均計算出：如果違約-則損失的值。95%-5%反映的是違約概率？這里剛開始搞混了
怎么判斷凸性調(diào)整是對久期計算價格的影響 如果是對實際價格變化的話，應(yīng)該是跌多于實際，漲大于實際
老師我算了下兩個一年期債券的分別的YTM，0息債券的YTM才4%，付息債的YTM能達到13%，這個是不是很不現(xiàn)實？有很多大的套利空間
三階項的正負不應(yīng)該是德爾塔y的正負來決定嗎？y升高，德爾塔y是正的，所以三階項是正的。所以實際的總比線+非線估計要高。為什么視頻里說三階段項永遠是負的呢
一個公式是不是錯了？
bond的FV是默認(rèn)$100嘛
老師好，這一題沒明白??
老師的解答太復(fù)雜，可否這樣理解，息票率3%，再投資收益率是4%，持有期收益率在3-4%之間，剛好答案有唯一性
老師，例題5答案8.38%，對著按EXCEL得出的答案不是啊，請問怎么算出來的
老師 視頻里這個知識點沒講就直接跳過了啊
這句話如何理解呢？A drawback of stress testing is that it is highly subjective. 壓測的主觀性太強？是因為壓測的情景可能之前沒有發(fā)生過嗎？
想問一下老師，這題目里面的desk怎么翻譯？
想問一下老師，如果是賣出一個看漲期權(quán)，則它delta的圖像是關(guān)于x軸對稱嗎？也就是價格越高，delta越接近-1？
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