Q9 好難啊 A算出永續(xù)債價格后 為何不能用計算器，計算近似的債券存續(xù)期 終值0 現(xiàn)值60 現(xiàn)金流30 收益率5 算出來2多一些，這樣想不對嗎？
為什么市場信用風險不能頻率分布呢
Q5 1零息債為何是面值1000，是美國的面值通常就是1000嗎 2怎么判斷問的是價格變動幅度還是價格比率的變動幅度？如果是價格比率的變動幅度就不要考慮兩者價格不一樣了
不是說2200是點數(shù)嘛 怎么一開始說是股執(zhí)行價呢
為什么extreme move就是Var 不是一個確定的損失數(shù)嗎跟變動有什么關(guān)系
老師，當股票價格大于行權(quán)價格的時候，N（d）也不一定趨向于1，因為還有波動率，如果波動率很大的話，也不一定吧？
key rate exposure 在這里面表示關(guān)鍵利率變化，所帶來的價格變化，想問這里的利率變化是1bp嗎？以及dp/dy= D*P,（1bp則乘0.01%） 所以說給出的effective duration（D）在這里面是用不上的？
為什么時間的流逝期權(quán)會貶值
因為股票價格只能大于0，而高峰部分是某個區(qū)間對應(yīng)的價格出現(xiàn)最多的，對數(shù)分布偏右就是股票價格會有極端值出現(xiàn)，但概率會趨于無窮？所以我們說股票是服從對數(shù)正態(tài)分布的。而價格的對數(shù)，其實就是收益率，因為收益率是服從正態(tài)分布的，因為收益率可正可負，所以股票價格的對數(shù)是服從正態(tài)分布的？
我對 對數(shù)正態(tài)分布不是很理解，為什么股票價格的對數(shù)服從正態(tài)分布
老師，我想問一下，Vega的定義是期權(quán)價值的變化與標的資產(chǎn)波動率變化的比值，那波動率越大，期權(quán)價值越小，只能說明比值越小呀，怎么得出Vega值小于0呢？
請問這道題因為perpetual bond的公式是由一般復(fù)利推出來的，求導(dǎo)求出的就是modified duration？
想問下covexity=(wt*t^2)求和在什么情況下使用?
這個題目為什么要用ln(30.5/30) 若用(30.5-30)/30 算出來等于0.01505198 并沒有選項中的答案
老師，這張表格的意思，是什么？想知道是一個怎樣的場景？我可以理解到的就是，有兩個不平行點位移動下有兩個資產(chǎn)組合，同時有兩個可對沖的工具（hegde1和hedge2），需要分別用這兩個對沖工具對沖兩個資產(chǎn)組合。問的就是兩個對沖工具的買賣方向和配比多少。這樣理解對么？然后拿到這種表格題如何讀懂題意呢？有時候會讀不懂
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