老師，這里的95%的var，從右到左累積，為什么不能從左往右累加呢？
極端損失不是應(yīng)該和均值比嗎？為什么一定要和0比？
老師您好，為什么買入債券3就要賣出債券12呢？
老師，這道題的解答，這幾個(gè)數(shù)值有疑問。 The PV of the monthly annuity: PMT=1, I/Y=1；pmt是2呀，每月付2美元，然后為什么折扣率和iy是一樣的呢？這個(gè)還不懂 The PV of the annual annuity: I/Y=12，這個(gè)也是折扣率不懂
老師您好，常見的一些金融產(chǎn)品的面值是多少呢？
老師您好，為什么兩個(gè)不同的債券可以把d0.5代入第二個(gè)里面計(jì)算呢？
老師，在一步二叉樹給期權(quán)做定價(jià)的時(shí)候，有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性這個(gè)概念，書上說這個(gè)概念是假設(shè)市場的交易者的預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)收益率，為什么在用二叉樹定價(jià)的時(shí)候要做出這樣的假設(shè)
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這道題的p是要另外算的嗎？是因?yàn)閷懙氖墙?jīng)理認(rèn)為的概率？不是算的？The manager’s view is that the stock price has an 80% probability of going up each period and a 20% probability of going down.
N’(d1)怎么算
為什么interest rate 上升, call option 升值, put貶值啊
q36 不記得前提講過r服從正態(tài)分布，p服從log正態(tài)。在哪里講過？ 可以理解為d的公式里，ln（s/k），所以必須有p服從log正態(tài)的假設(shè)嗎？ 同理，n（d1）需要查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)的表，因此r服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？
老師，可以這樣理解嗎 carrydown=p&L+當(dāng)期coupon 還是說=p&L+總共所有的已發(fā)過的coupn呢
題23， 怎確定面值是1000？根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷？
老師，題20，能列式證明一下嗎？
程寶問答
金程問答