金程問(wèn)答
老師，bear put spread是由看跌期權(quán)構(gòu)成的是什么意思呢？如何看出來(lái)是由看跌期權(quán)構(gòu)成的？以及，下面的一句話，看跌期權(quán)所有要long put擺明態(tài)度，“擺明態(tài)度”這句話又是什么意思呢？
short call不是看跌期權(quán)嗎？為什么老師在這里講short call時(shí)說(shuō)“執(zhí)行價(jià)格比較低的 看漲期權(quán) 都比較貴？”
老師，麻煩解釋一下這道題，不太懂
這種怎么計(jì)價(jià)，14/32是多少元？
即期利率和遠(yuǎn)期利率最后會(huì)不會(huì)趨向一致呢？為什么不選c
F檢驗(yàn)算出來(lái)的統(tǒng)計(jì)量是p- value嘛？
老師，這說(shuō)的是啥， The columns δ_0 and δ_1 report estimates of the constant and linear trend along with t-Statistics.
老師，這道題coupon的收益率推算出spot rate,也就是說(shuō)spot rate 是市場(chǎng)利率，一年兩年或者其他的期限的利率，我的理解對(duì)嗎？
老師，D選項(xiàng)怎么理解哇
完全沒(méi)懂啊。應(yīng)計(jì)利息怎么一會(huì)兒加一會(huì)兒減的，到底應(yīng)計(jì)利息應(yīng)該是誰(shuí)來(lái)拿，是買(mǎi)方還是賣(mài)方？
空頭方收到的現(xiàn)金流為什么要用qfp*cf+ai？為什么要加上ai呢？是指多頭方在收到債券后，未來(lái)發(fā)生的票息應(yīng)該給人家空頭方一部分么？但是空頭方并沒(méi)有持有這個(gè)債券啊，他不是在交割時(shí)點(diǎn)現(xiàn)買(mǎi)的么
麻煩老師講解一下這道題，感謝
講義上的cut off是后面都沒(méi)有了呀，但這題里后面還有藍(lán)色區(qū)域?。窟@也能算cut off么
老師好，可以幫忙總結(jié)一下power law的知識(shí)點(diǎn)么，這個(gè)題的D選項(xiàng)什么意思，還有是衡量肥尾程度的么
B選項(xiàng)的假設(shè)檢驗(yàn)還是沒(méi)有聽(tīng)懂，首先為什么原假設(shè)是b1=0,拒絕原假設(shè)后B選項(xiàng)為何是正確的？
程寶問(wèn)答
