請講解此題。
期權(quán)上payoff的橫軸坐標(biāo)是什么？以、跟題目保持一樣的匯率（1歐元/美元，歐元=貨物）嗎？
這個題我們是站在到期T時刻來討論買賣還是在0時刻討論買賣，T時刻看持有價值？再有，為什么討論遠期的價值都是期初-K，而持有資產(chǎn)不需要T的價格-0時刻買入的價格呢？
t-bill、eurodollars future都是類似的報價方式，里面的R都是這么如題目里用遠期匯率算出來的么？
老師，這道題的最大值和最小值是不是可以不用代入具體的St，直接用之前講的上限（St小于k1）和下限（St大于K2）來看profit就行？因為下限的profit St在算式中會約掉
這里老師是不是講錯了？strangle是short put和long call的構(gòu)成嗎？看圖形難道不是跟straddle一樣是long put和long call的組合嗎
麻煩講解此題，謝謝
roll yield和basis risk可以等同嗎？前者加總就是basis risk？
老師好，這里為什么5年末PV是100000？
老師好，這個知識點是在強化課哪里？謝謝
老師，這道題目沒聽懂，能否再講解下？
能否解釋此題
老師好，這個講解沒聽懂，圖中的0.5是T1嗎？0.75是什么時間點？能否一一對應(yīng)也解釋下？
老師這個二叉樹怎么畫啊 可以畫一下嗎
老師您好 所以這一題的交易策略在分析中是買usd期貨，賣usd現(xiàn)貨，而買usd現(xiàn)貨=賣chf現(xiàn)貨；賣usd現(xiàn)貨=買chf現(xiàn)貨，因此正確的策略其實是有四種的對嗎
程寶問答
金程問答