exercise 9中如何確定0.67/100是KR01的？
為什么這里是把不同到期時(shí)間的deltaP相加得到KR01？
還是不明白，為什么會(huì)有平行和非平行期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)的區(qū)別？
請(qǐng)問老師講的第二種方法不用加權(quán)嗎
Bond1,2 cash flow(t=0.5)怎么計(jì)算的
債券1也就是也就是位于第二行的那個(gè)債券，它是零息債券，那為什么一年到期后，還要支付60000的coupon呢？而且老師那里的100除以100是什么意思??？為什么不是報(bào)價(jià)95.238除以100呢？
債券1也就是也就是位于第二行的那個(gè)債券，它是零息債券，那為什么一年到期后，還要支付60000的coupon呢？而且老師那里的100除以100是什么意思??？為什么不是報(bào)價(jià)95.238除以100呢？
這里圈出來(lái)的地方，1.37%為什么要除以二呢？這是一個(gè)年化利率啊
Callable的價(jià)格為什么不是pure加上權(quán)利呢？
這道題的題干是，因?yàn)檫@個(gè)定義排除了什么才收到質(zhì)疑，為什么會(huì)因?yàn)榕懦耸袌?chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)才受到質(zhì)疑呢？
壓力測(cè)試的假想情景在講課中也講到過(guò)，其中一部分的情景就是通過(guò)歷史極端情況，再調(diào)整得更嚴(yán)重一些，來(lái)當(dāng)做情景嗎？這不就是D中所說(shuō)的以歷史為出發(fā)點(diǎn)嗎？
壓力測(cè)試如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)集中度？
算P的時(shí)候，e^(rt)中的r，為什么不是5%/2=0.025或者兩步二叉樹5%/4？還有一個(gè)問題Div.Yeild是什么，為什么要減去？
key rate '01s 與 key rate duration 是正負(fù)號(hào)究竟是怎樣的？老師說(shuō)key rate '01s=v1-v0，可是書上公式前面有負(fù)號(hào)，key rate '01s=- key rate duration*V0*0.0001？前面那個(gè)負(fù)號(hào)對(duì)嗎？
key rate '01s 與 key rate duration 是什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答