截圖里提到的carry roll down 有兩個數(shù)字1.3256， 2.3256，這兩個的差別是什么，怎么理解這兩個數(shù)字的差異，
講利率非平行移動時，這個利率是指YTM的利率變動，還是spot rate的變動？如果是YTM的變動，那么對于截圖中的表格如何理解？initial curve中所給的價格是債券的初始價格，2-year shift 中的價格是2年期的利率變化0.01%的債券價格，5-year shift中的價格是5年期的利率變化0.01%的債券價格嗎？
老師，您好請問這里COV(U1,U2）怎么算的等于a的平方？
算2019年債券價格的年利率應該是4%吧。因為yield 保持不變，要是yield保持不變，那應該再投資利率也是yield。現(xiàn)在再投資利率是4%，那么yield應該也是4%。
老師，請問本題如果用BSM做的話，是不行嗎？
老師 最后一題 exercise6 里面的單因素模型 怎么和第一門的 sigle factor 模型區(qū)別開啊 要是考試考到這個single factor 怎么確定考點是第一門還是第四門的呢
老師，DV01=-delta P/delta R。同時，delta P=-D*P*delta y。其中delta R與delta y是一樣的嗎？如果不一樣，他們的區(qū)別是什么？
怎么知道10%里面有一半是損失的呢？
為什么95%和99%落在這個柱狀圖上，VAR就是100呢
麥考利久期和其他久期的區(qū)別是不是，第一個主要是用來衡量某個債券的投資回收期的長短，久期越小，提前收回的可能性越大，那么風險越??；后面三個久期描述的主要是某個債券收益率變動對債券價格的影響；？
老師，本課第一個例題中，按照答案顯示，這道題的圖形應該是黑色線段。但為什么圖形不能是紅色線段呢，這樣結果就完全不一樣了。
怎么判斷用卡方檢驗的 基礎課在哪里有講到卡方檢驗呢
選項4個區(qū)別分別是什么
老師您好，考試的時候不能查表怎么辦呢？
老師您好，這里和in the money有什么關系呢？
程寶問答
金程問答
