老師，在計(jì)算組合的久期和凸性時(shí)需要加權(quán)平均，此時(shí)權(quán)重是組合中各個(gè)成分的價(jià)值除以組合的總價(jià)值嗎？能不能舉個(gè)例子
可以大概說說是為什么選這個(gè)嗎
gamma的值不都是大于0的嗎，這里gamma等于-3000是什么意思？
這道題答案有問題，1.067^7=1.5745，1.0587^6=1.4081,1.5745/1.4081=1.1183
請問delta是指，股票價(jià)格變動(dòng)一元，期權(quán)價(jià)格變動(dòng)百分之幾，還是指股票價(jià)格變動(dòng)一元，期權(quán)價(jià)格變動(dòng)多少元？
請問N（d1），N（d2）是查哪張表啊，Z表嗎
老師，怎么確認(rèn)這個(gè)題求的是有效久期和有效凸性呢？
視頻1小時(shí)10分例題，關(guān)于久期和凸性的思考。 1.每一個(gè)債券是否有且只有一個(gè)D、MD、DollarD、DV01、Convexity和M-CON？ 2.在Effective CON和Effective D中，我用20BP取代40BP進(jìn)行計(jì)算得到的結(jié)果是不一樣的，那是什么原因？根據(jù)定義ECON和ED是對CON和D的估計(jì)，那BP變動(dòng)越大越準(zhǔn)確還是越小越準(zhǔn)確？
為什么美式看漲期權(quán)有紅利的時(shí)候不會(huì)提前執(zhí)行，而看跌有可能會(huì)？
這題用構(gòu)造無風(fēng)險(xiǎn)組合covered call也可以求出一樣的期權(quán)價(jià)嗎
DV01是利率變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn)價(jià)格的變動(dòng)，Dollar Durantion是利率變動(dòng)一個(gè)單位價(jià)格的變動(dòng)，那DV01和Dollar Duration究竟有啥不一樣
這個(gè)圖是剛剛問的為什么不在C節(jié)點(diǎn)行權(quán)，而是要在A節(jié)點(diǎn)行權(quán)
C節(jié)點(diǎn)時(shí)，期權(quán)價(jià)格為12，而由E.F節(jié)點(diǎn)貼現(xiàn)也才9.4634，所以在C節(jié)點(diǎn)會(huì)提前行權(quán)，那為什么不直接在C節(jié)點(diǎn)行權(quán)得到12美元，而是還要比較初始貼現(xiàn)的5.09與2比較，從而在A處行權(quán)，得到期權(quán)價(jià)格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
C節(jié)點(diǎn)時(shí)，期權(quán)價(jià)格為12，而由E.F節(jié)點(diǎn)貼現(xiàn)也才9.4634，所以在C節(jié)點(diǎn)會(huì)提前行權(quán)，那為什么不直接在C節(jié)點(diǎn)行權(quán)得到12美元，而是還要比較初始貼現(xiàn)的5.09與2比較，從而在A處行權(quán)，得到期權(quán)價(jià)格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
老師好，這個(gè)題的意思是用變動(dòng)10bps的有效久期和凸性來估計(jì)下降100bps時(shí)的價(jià)格變動(dòng)百分比嗎？我之前理解De=(P＋ - P-)/(2Δy*P)和Ce =(P＋ ＋ P- - 2P)/(P* Δy^2 )和債券價(jià)格估計(jì)的公式中ΔP= - DD*Δy*P ＋ 0.5CP*Δy^2中的Δy應(yīng)該是一致的吧？所以我解這道題的思路就結(jié)合這三個(gè)公式最后化簡成 ΔP/P= (P＋ - P)/P了。。。。這中間哪里出現(xiàn)問題了嗎？還是說DD和C一般都是通過其他Δy變動(dòng)情景的估計(jì)值，然后通過這個(gè)估計(jì)值再來估算債券價(jià)格？？
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