金程問(wèn)答
這題沒(méi)看懂，不是有三期現(xiàn)金流嗎，怎么答案只算兩期？還有為什么要算一個(gè)匯率的遠(yuǎn)期價(jià)格？老師幫忙寫(xiě)一下詳細(xì)的解題步驟和思路？感謝??
麻煩老師講解一下這道題，謝謝
麻煩老師講解一下這道題，解析沒(méi)有明白
接近maturity的時(shí)候vega不是下降嗎？解析說(shuō)的increasing function是別的什么意思嗎？
A為什么錯(cuò)
老師能講一下這道題的計(jì)算原理嗎
為什么還要加0.5%呢
這道題不選ABD的原因是不是ABD本身做法不會(huì)pose a challenge for the bank ？
government debt-to-GDP ratio是干什么的？能仔細(xì)講講C選項(xiàng)嗎
請(qǐng)問(wèn)這道題的題干是讓選一個(gè)什么選項(xiàng)？沒(méi)明白讓干什么。還是說(shuō)只要判斷四個(gè)選項(xiàng)說(shuō)法對(duì)不對(duì)就行？
對(duì)于美式期權(quán)，BSM 公式是不適用的，根據(jù)call option 的lower bounds, 美式期權(quán)的下限也是視紅利情況而定的，那怎么就能說(shuō)明在所有情況下，期權(quán)都是下降的呢？
A哪里錯(cuò)了？
p-value一般考試會(huì)直接給嗎，還是自己算，能教我p-value怎么查的嗎？哪張表？
能解釋一下時(shí)間線(xiàn)嗎，畫(huà)個(gè)圖之類(lèi)的，現(xiàn)在是0時(shí)刻，6個(gè)月前買(mǎi)的，還有兩年到期，不應(yīng)該還有四期coupon嗎？怎么利息變化只算3期？還是因?yàn)槔⒆兓鸬膬r(jià)格變動(dòng)，要用下一期的利率，那不是應(yīng)該0.5-1嗎
If all four key rates are shifted simultaneously是說(shuō)四個(gè)關(guān)鍵利率變化幅度相同嗎？可是也沒(méi)說(shuō)都變動(dòng)1bp啊，為什么選項(xiàng)就默認(rèn)1bp了呢？還有D選項(xiàng)是什么意思？
程寶問(wèn)答
