壓力測試的假想情景在講課中也講到過，其中一部分的情景就是通過歷史極端情況，再調(diào)整得更嚴(yán)重一些，來當(dāng)做情景嗎？這不就是D中所說的以歷史為出發(fā)點(diǎn)嗎？
壓力測試如何識別風(fēng)險(xiǎn)集中度？
算P的時(shí)候，e^(rt)中的r，為什么不是5%/2=0.025或者兩步二叉樹5%/4？還有一個(gè)問題Div.Yeild是什么，為什么要減去？
key rate '01s 與 key rate duration 是正負(fù)號究竟是怎樣的？老師說key rate '01s=v1-v0，可是書上公式前面有負(fù)號，key rate '01s=- key rate duration*V0*0.0001？前面那個(gè)負(fù)號對嗎？
key rate '01s 與 key rate duration 是什么關(guān)系？
53分15秒這里 為什么零息債券會按半年復(fù)利呢？零息債券不是只有在到期日有一筆現(xiàn)金流嗎？
老師好，Var不是等于均值減去（Z*標(biāo)準(zhǔn)差），這道題為什么是直接Z*標(biāo)準(zhǔn)差呢，謝謝
1、這個(gè)圖是說，如果使用convexity 估算bond價(jià)格變動，如果YTM遠(yuǎn)大于6%的時(shí)候，delta P會被高估，是嗎？因?yàn)槲铱此嫷那€和文字是在actual price 上方。那是不是在YTM遠(yuǎn)小于6%的時(shí)候，delta P 會被低估？ 2、bond的YTM=6% 是一個(gè)特殊點(diǎn)，這個(gè)特殊點(diǎn)怎么理解？是市場上大部分的債權(quán)的YTM都是6%？
老師這個(gè)知識點(diǎn)在哪一節(jié)課程有講過呢
請問第二題的期權(quán)行權(quán)概率是哪里的知識謝謝
老師，這道題的N（d1）和N（d2）怎么查表??？
regime switching是把不同時(shí)區(qū)的波動率區(qū)分開嗎？我看講義的文字是說，因?yàn)槭袌鍪录斐傻牟▌勇释蛔兊默F(xiàn)象叫regime switching
題目中的的股票回報(bào)均值miu是多少？
值得注意的是，若市場認(rèn)為權(quán)證發(fā)行沒有帶來任何好處，則減持后的市值約為49.12億元，每股股價(jià)下跌約1.77元；即，新股價(jià)格約為98.23元。 老師上面的數(shù)字 如何計(jì)算出來的
為什么題目講解中老師說，前期息票率的權(quán)重比后期大？這個(gè)權(quán)重是以什么來分配的？
程寶問答
金程問答