金程問(wèn)答
債券的價(jià)格為什么在t和t+1時(shí)不一樣?n98.7是到期時(shí)還的本金嗎？如果不是那與本金的差異在哪？nn
這個(gè)題目視頻講解，老師講錯(cuò)了吧？是有分紅的啊，她沒(méi)代入分紅，算的時(shí)候
這題不考慮期權(quán)買入價(jià)premium嗎
債券2高于理論價(jià)，是高估了，因此要賣出，這個(gè)可以理解；但是債券3為什么被低估了呢，表格里面理論價(jià)和市場(chǎng)價(jià)一樣的啊，都是100；
老師，這題的a選項(xiàng)和c選項(xiàng)感覺(jué)沒(méi)讀懂，模模糊糊的。a選項(xiàng)的意思是壓測(cè)能更好統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)比var更常用？c選項(xiàng)是var善于加總損失但缺乏公司整體風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，壓測(cè)卻適合整體風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量但不是常用的？具體是啥意思啊
老師，在計(jì)算組合的久期和凸性時(shí)需要加權(quán)平均，此時(shí)權(quán)重是組合中各個(gè)成分的價(jià)值除以組合的總價(jià)值嗎？能不能舉個(gè)例子
可以大概說(shuō)說(shuō)是為什么選這個(gè)嗎
gamma的值不都是大于0的嗎，這里gamma等于-3000是什么意思？
這道題答案有問(wèn)題，1.067^7=1.5745，1.0587^6=1.4081,1.5745/1.4081=1.1183
請(qǐng)問(wèn)delta是指，股票價(jià)格變動(dòng)一元，期權(quán)價(jià)格變動(dòng)百分之幾，還是指股票價(jià)格變動(dòng)一元，期權(quán)價(jià)格變動(dòng)多少元？
請(qǐng)問(wèn)N（d1），N（d2）是查哪張表啊，Z表嗎
老師，怎么確認(rèn)這個(gè)題求的是有效久期和有效凸性呢？
視頻1小時(shí)10分例題，關(guān)于久期和凸性的思考。 1.每一個(gè)債券是否有且只有一個(gè)D、MD、DollarD、DV01、Convexity和M-CON？ 2.在Effective CON和Effective D中，我用20BP取代40BP進(jìn)行計(jì)算得到的結(jié)果是不一樣的，那是什么原因？根據(jù)定義ECON和ED是對(duì)CON和D的估計(jì)，那BP變動(dòng)越大越準(zhǔn)確還是越小越準(zhǔn)確？
為什么美式看漲期權(quán)有紅利的時(shí)候不會(huì)提前執(zhí)行，而看跌有可能會(huì)？
這題用構(gòu)造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合covered call也可以求出一樣的期權(quán)價(jià)嗎
程寶問(wèn)答
