call option的Delta不是（0，1）嗎，為什么shot a call的Delta為-0.5；那么long a put呢Delta是多少
這里我將delta帶入為什么求不出來老師所求的這個fo的等式呢 能否將運算過程給出
我想問下，這里是按照半年為一期來計算的嗎？，所以每一個利率下面都要除以二。 還有就是，記得去年老師說2020年考綱說的全部用一般復利計算，那今年2021年考綱有沒有說全部用一般復利還是用連續(xù)復利，或者是題意而定??？ 這個真的很想知道
這里 期初價值的計算賣出了一份期權價值f買入delta份股票 不應該是收到了f支出了20*delta嗎 為什么是20*delta-f
D選項，并沒有要求delta中性，是否可以理解只要Gamma中性即可，不一定要再做delta對沖
exercise 9中如何確定0.67/100是KR01的？
為什么這里是把不同到期時間的deltaP相加得到KR01？
還是不明白，為什么會有平行和非平行期限結構變動的區(qū)別？
請問老師講的第二種方法不用加權嗎
Bond1,2 cash flow(t=0.5)怎么計算的
債券1也就是也就是位于第二行的那個債券，它是零息債券，那為什么一年到期后，還要支付60000的coupon呢？而且老師那里的100除以100是什么意思?。繛槭裁床皇菆髢r95.238除以100呢？
債券1也就是也就是位于第二行的那個債券，它是零息債券，那為什么一年到期后，還要支付60000的coupon呢？而且老師那里的100除以100是什么意思??？為什么不是報價95.238除以100呢？
這里圈出來的地方，1.37%為什么要除以二呢？這是一個年化利率啊
Callable的價格為什么不是pure加上權利呢？
這道題的題干是，因為這個定義排除了什么才收到質疑，為什么會因為排除了市場和信用風險才受到質疑呢？
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