老師，第三門課和第四門課分別講了IRF的對沖和DV01hedge的公式。兩個公式??區(qū)別是什么？
老師這里的損益 后面利率變化和價差變化為什么只有價格差異沒有加上利息了
這里面剩兩個月沒有影響的嗎 給的是一年的波動
第三個問題條件概率里的P(AB)是怎么來的？
最后一個指標是什么意思？作用是什么？
老師您好，gamma為什么是負的3000呢？正負由什么決定呢？
本金是1000，但題干也沒說它是Zero-bond，考試時候該如何判斷這類題的FV？
這樣子算出來的不已經(jīng)是半年利率了嗎？
老師，計算權重的話，百分比形式的VAR會是怎樣的形式？謝謝
老師 請問在付息日賣掉的時候是賣債券的人會收到coupon 這個coupon是下家買債券的時候會另外支付的ai是嗎
老師這里為什么是10*4%+6*1%然后再除以5%
為什么這題不用survive來計算 而是1-死亡率
此處s0*u與s0*d計算結果與老師講義不一致，我計算結果分別為895.21與732.88 講義分別為895.19與732.92，是什么原因？
請問這步如何用計算器計算
老師您好，請問怎么查表呢
程寶問答
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