老師，sita是越臨近到期日也就是short term時越小，為什么老師說longterm反而?。?
老師 這道題站在發(fā)行者的角度 Va R值就增加了吧 這道題題目中并沒有指明是站在那一方來衡量呀 為什么不能選增加
covered call是S-C那么write covered call是C-S，此時的gamma應(yīng)該是正的吧？
老師，這是在說一價定律嗎？可是沒有相同的現(xiàn)金流??？92天8%，274天8%，為啥就因為無套利而等于8%？這里不用那個遠(yuǎn)期利率公式算了嗎？有點暈了
P138，題中說使用的是delta-normal方法，為什么說明的時候是用delta-gamma呢？
請問此題中Mark得到的80%是什么數(shù)據(jù)呢？為什么在最后計算的時候不用這個數(shù)字？本人在做題時將80%作為兩步二叉樹中的上漲概率，求出期權(quán)價值后反推一步二叉樹的p
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1%，coupon=2.1，fv=100，n=14??pv=100； 【p大】：iy=1.9%，coupon=1.9，fv=100，n=14??pv=100； 算ec就是0，老師為什么和我的答案差那么多？
視頻為證12:09，老師期限縮短和市場利率變化及價差，對價格的變化，為啥折現(xiàn)的時間點不一致呢，最初的價格折了到3期，后面的都折了兩期，時點不一樣的債券價格為什么可以直接比較呢，另外加1塊錢的coupon沒太明白。
這
你好老師 derta 為什么是這個的乘機(jī)
老師，這題里的三角形比值怎么來的，我還是不明白。
老師您好，為什么100.66還要折現(xiàn)到53.4呢？
老師 題目問的是cost 問什么計算的時候又用的是payoff
問題在圖片中，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
A D兩項的對錯不太明白，麻煩老師給講解講解，謝謝
程寶問答
金程問答