期貨合約前期成本高于遠(yuǎn)期，感覺挺對的呀，期望要通過交易所，每筆都要有費用吧。。
這個題目老師是不是講錯了，B選項說的是issrance，發(fā)行，不是保險，如果真是保險的話，應(yīng)該跟回收率是有關(guān)系的吧
紅色部分麻煩講下，結(jié)合該例題在分析下
比較優(yōu)勢，是交叉比較還是豎向比較？
這個題目是不是直接用每個債券之前的收益率和增加2%后的收益率折現(xiàn)出價格相減就行了，我看跟結(jié)果也比較相近。
麻煩老師提供下用第二種計算Forward Exchange Rates？
例題中支GBP收EUR,整個的現(xiàn)金流是不是處理是否為， 支EUR本金，收GBP本金 收GBP利息，支EUR利息 收GBP本金，支EUR本金
如何確定方向，為什么是美元減去歐？
改造相同剩余期限的利率互換協(xié)議時，必須要要求從當(dāng)前時間構(gòu)造，即構(gòu)造價值是0？
為什么剛買入時沒有價值？
利率互換不區(qū)分多頭和空頭嗎？
Libor沒有啦，，這種如何現(xiàn)在是默認(rèn)什么浮動利率呢？
A組合的價值我覺得應(yīng)該是至少與執(zhí)行價格相當(dāng)，對吧？因為如果股價小于執(zhí)行價格，這個股價就不會被執(zhí)行。
討論期權(quán)波動率對期權(quán)的影響時為什么不考慮空頭的情況？
期權(quán)的波動率是什么？
程寶問答
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