老師這里為什么是10*4%+6*1%然后再除以5%
為什么這題不用survive來計(jì)算 而是1-死亡率
此處s0*u與s0*d計(jì)算結(jié)果與老師講義不一致，我計(jì)算結(jié)果分別為895.21與732.88 講義分別為895.19與732.92，是什么原因？
請問這步如何用計(jì)算器計(jì)算
老師您好，請問怎么查表呢
老師，sita是越臨近到期日也就是short term時(shí)越小，為什么老師說longterm反而?。?
老師 這道題站在發(fā)行者的角度 Va R值就增加了吧 這道題題目中并沒有指明是站在那一方來衡量呀 為什么不能選增加
covered call是S-C那么write covered call是C-S，此時(shí)的gamma應(yīng)該是正的吧？
老師，這是在說一價(jià)定律嗎？可是沒有相同的現(xiàn)金流啊？92天8%，274天8%，為啥就因?yàn)闊o套利而等于8%？這里不用那個遠(yuǎn)期利率公式算了嗎？有點(diǎn)暈了
P138，題中說使用的是delta-normal方法，為什么說明的時(shí)候是用delta-gamma呢？
請問此題中Mark得到的80%是什么數(shù)據(jù)呢？為什么在最后計(jì)算的時(shí)候不用這個數(shù)字？本人在做題時(shí)將80%作為兩步二叉樹中的上漲概率，求出期權(quán)價(jià)值后反推一步二叉樹的p
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1%，coupon=2.1，fv=100，n=14??pv=100； 【p大】：iy=1.9%，coupon=1.9，fv=100，n=14??pv=100； 算ec就是0，老師為什么和我的答案差那么多？
視頻為證12:09，老師期限縮短和市場利率變化及價(jià)差，對價(jià)格的變化，為啥折現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)不一致呢，最初的價(jià)格折了到3期，后面的都折了兩期，時(shí)點(diǎn)不一樣的債券價(jià)格為什么可以直接比較呢，另外加1塊錢的coupon沒太明白。
這
你好老師 derta 為什么是這個的乘機(jī)
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