金程問(wèn)答
老師，這題里的三角形比值怎么來(lái)的，我還是不明白。
老師您好，為什么100.66還要折現(xiàn)到53.4呢？
老師 題目問(wèn)的是cost 問(wèn)什么計(jì)算的時(shí)候又用的是payoff
問(wèn)題在圖片中，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
A D兩項(xiàng)的對(duì)錯(cuò)不太明白，麻煩老師給講解講解，謝謝
這個(gè)題不懂，麻煩老師再給細(xì)講一下，謝謝老師
老師，之前不是有給結(jié)論，如果市場(chǎng)波動(dòng)小，就傾向于小的convexity，這里為什么還要對(duì)比收益率，再來(lái)判斷選擇convexity
老師，您好，題目中怎么知道952和938是美元久期，而不是修正久期呢？它們的差額為什么要除以0.001 呢，題目中是說(shuō)變動(dòng)10BP久期變成的938？為什么不是用952減938再除以10BP來(lái)求解呢？
老師好！我理解：coupon越大，其他條件相同時(shí)，前期現(xiàn)金流回流速度較快，MD（久期）就會(huì)越小，DV01也會(huì)越小。圖片分析說(shuō)coupon越大，DV01越大，為啥呢？
折現(xiàn)時(shí)，為什么不用市場(chǎng)利率呢？
請(qǐng)問(wèn)如何使用金融計(jì)算器進(jìn)行開(kāi)3次根的計(jì)算？
老師，這道題如果自己算D的話，會(huì)很復(fù)雜，要用未來(lái)現(xiàn)金流的現(xiàn)值加權(quán)平均對(duì)時(shí)間求和，先算出麥考利久期，再算Modified Duration。那考試的話時(shí)間就很浪費(fèi)了 應(yīng)該會(huì)直接給D吧
如果假設(shè)利率上升1bp計(jì)算出來(lái)的價(jià)格為37.576，和原來(lái)的價(jià)格37.64比較0.063676。也可以的吧
老師，為什么壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)矩陣偏于保守？我覺(jué)得壓力情景設(shè)置的參數(shù)是非平穩(wěn)狀態(tài)下的，遭遇到的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比普通風(fēng)險(xiǎn)矩陣大，保守的話風(fēng)險(xiǎn)反而配的少呢
老師，能理解成quoted price就是ai嗎？
程寶問(wèn)答
