老師，視頻里的解答和配的文字解析不一樣，視頻里用的是第二個叉折現(xiàn)，但是文字解析是第一個叉折現(xiàn)，應(yīng)該是？
感覺老是內(nèi)容講得挺清晰的，希望增加點考試怎么考的介紹，這樣聽起來容易抓到關(guān)鍵點。
應(yīng)該是D*=D/1+y 吧 那求D=D*?（1+y)
老師，這里講組合久期凸性要加權(quán)平均，組合DV01不用加權(quán)平均，還是不理解雖然久期凸性是衡量的百分比變化，但是只是價格是百分比，但是最后算出來的結(jié)果不是帶百分號的呀
這個問題的C項怎么理解
另外老師，按照圖中最上面的例題的解題方式，中間圖是否也可以寫成最下面的式子（假定coupon按都ytm去再投資）
這道題我聽得不是很懂。
老師 這里算FV為什么不是用計算器的BGN模式算？
老師，為什么這個ppt上，后面利率變化和價差變化不用加上1塊錢的coupon呢？1年后不是都會收到這個coupon嗎
老師 有效久期和凸性不是可以度量含權(quán)債券么？
老師 這道題我算出來w1是0.2037，w2是0.75，這樣算和標(biāo)準(zhǔn)答案差太多。但是我看解答是保留一位小數(shù)。
怎么理解，如果只剩下最后一期，它的久期也等于maturity
這道題是哪里看出來用spot rate折現(xiàn)的？謝謝
久期就是讓我們可以快速知道收益率變動給債券價格帶來的影響；如果不用久期來推倒因收益率的變化引起的價格的變動多少，而是用未來現(xiàn)金流以（Y+??Y）來折現(xiàn)求現(xiàn)值，從而知道價格的變化，這樣也是可以的吧？只是過程比較復(fù)雜。而且在現(xiàn)實生活中，都是要先知道債券最終給我們帶來多少現(xiàn)金流才能計算出YTM
你好老師 為什么會提前行權(quán) 美式
程寶問答
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