金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
Cml線上市場(chǎng)組合橫軸是總風(fēng)險(xiǎn)，sml線橫軸是是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這里為什么說(shuō)市場(chǎng)組合只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
這題能幫忙再解釋下么？不是很清楚，有便利性收益的應(yīng)該是持有現(xiàn)貨的人，為什么是consumer呢？
單因素模型有殘差項(xiàng)，可以包括非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那b和c不一定要在假設(shè)當(dāng)中呀
老師，相關(guān)性最大不就是1嗎？也就是說(shuō)var最大就是30啊，什么時(shí)候會(huì)超過(guò)30呢
49題，1、A選項(xiàng)，strip增加交易成本，為什么不對(duì)？ 2、流動(dòng)性好，bid ask spreads不是小才對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)所有的收益率可以被收益率所解釋是不是等同于收益率必須在是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之下？
101題中的“two-factor model”是不是不包括期望值E（R）和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)e？
24題，相關(guān)性上升，導(dǎo)致senior value 下降，cds premium上升，equity value 上升，CDS premium下降，為什么不選B？買(mǎi)賣(mài)tranche 不是買(mǎi)賣(mài)保費(fèi)嗎？
這道題顯著性水平是95%，關(guān)鍵字應(yīng)該是1.96，后面答案寫(xiě)的是1.65，這道題難道是單尾檢驗(yàn)嗎？
最后一句話的意思是，債券的違約相關(guān)性分布呈現(xiàn)出更正太的形狀，更適合廣義極值分布。
這里公式里的預(yù)計(jì)流動(dòng)性盈余或缺口（ A場(chǎng)景）是指在A場(chǎng)景下用50頁(yè)公式中計(jì)算出來(lái)的total liq requiremet嗎？
老師，對(duì)于相關(guān)性，如果rho接近1或-1，分散效果都會(huì)比較好吧，而不是單純的認(rèn)為rho越小越好吧
請(qǐng)問(wèn)老師，選項(xiàng)c為什么不可以呢？我現(xiàn)在理解是forward可以一個(gè)一個(gè)單獨(dú)定制，swap是一系列相同的現(xiàn)金流交換，可以不能夠適應(yīng)這種dynamic情形
這里問(wèn)的不是貸款到期時(shí)的現(xiàn)金流嗎，作為借出資金方，交割時(shí)借出資金為現(xiàn)金流出，在貸款到期時(shí)收到固定利息及，不應(yīng)該是現(xiàn)金流入嗎。
久期映射不是考慮了各現(xiàn)金流回流時(shí)間嗎，那和最后一種各期現(xiàn)金流映射區(qū)別的實(shí)質(zhì)是在哪里呢？是僅僅區(qū)別在用的是不用年份的var嗎謝謝
程寶問(wèn)答
