請問這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
老師，我想問conditional var是要加權(quán)平均，為什么有的題算歷史模擬法就是倒數(shù)第幾個數(shù)呢？這兩者有什么區(qū)別？做題時怎么樣區(qū)分？謝謝
第一個債券是不是也可以這樣計算：102/（1+r/2)=101+23/32, 算出r, 因為d(t)=1/(1+r), 那么d(0.5)=1/(1+r/2),但是算出來和答案不一樣
老師你好，如果市場出現(xiàn)套利情況，投資者如何利用利率來套利
考試會計算theta嗎
老師您好！這題的正負(fù)號沒有弄明白……
請問考試時 delta gamma會給正確的正負(fù)號嗎 看其他的題目正負(fù)號和買賣方向都是一致的
老師 第三門課里 遠(yuǎn)期和期貨的價值不是都是S-PV（K）嗎，那不考慮分紅求導(dǎo)出的delta應(yīng)該都是1呀，為什么這里期貨的價值是直接S*e^rt和遠(yuǎn)期不一樣呢
A選項不用乘以10bp嗎？
老師好，一看到這道題，我就用金融計算器計算了，比如兩年的，n=2,PV=-99,FV=100,PMT=6.1,計算出的I/Y是6.65,請問我第一時間這樣的思考問題在哪呢
這里波動率為什么不能換成每月的呢
不明白這里說long久期是正的 但選項一這樣說--MD不是short久期是負(fù)的了嗎
這個上行概率為什么不能直接13除以10
這個查表能不能再說一下怎么查 為什么我查出來的不對 N（0.2134）這個對應(yīng)的是-0.795 還是41.68% 然后這個N（0.0228）對應(yīng)的是-2 還是49.20%
這個binomial tree 里面 Option price f 這個公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
程寶問答
金程問答