請問為什么溢價債券的息票率大于YTM
54-239 這頁里的題目中 t變化值為1 為什么。？ 還有前面一道題 Time是0.5 , t變化值為什么就是0?25 了
老師，算d1 d2我是用分母（sigema*根號t）來算的，這里的sigema不用換算成半年的也就是0.9嗎？
老師 這里面 求u 的那個式子用計算器怎么按？
老師，我是這樣理解的，你看看為什么不對。我是和delta gamma比較，因為delta gamma比delta normal多減去一部分，所以delta normal比delta gamma小，即delta normal被低估
老師，為什么風險矩陣就是涉及到sigema和均值？是怎么聯(lián)想到的呢
老師，第二句話為什么是隨著時間的推移，gamma和vega都會減弱呢？那也就是說為什么一定會是otm或者itm？而不在atm周圍？我這點不理解，麻煩老師講下，謝謝
老師，這道題其實沒有說明fv是100，也沒有特指37.64是在0時刻，直接拿計算機按，好像不妥，也會不夠嚴謹。
視頻21:55, 老師說的是要考慮internal data, 但是ppt說的是不考慮. 請問到底應(yīng)該考慮什么
在講解forward的delta的時候 為什么用的是遠期合約價值的公式 而期貨的delta 卻用的是期貨合約價格的公式進行求導(dǎo)的，這一塊不是很理解
老師，補充var的具體損失值，不是es做的么？
老師，我想核對下，21年的考綱是把外匯市場與風險刪去考綱了嗎？20年的課是有這塊內(nèi)容的
這題不明白什么意思
這題rho怎么看的 基礎(chǔ)課不重點講但是又不會做
老師，新年快樂！ 牛年大吉！ 關(guān)于delta 的其中一個定義， 就是stock price 和call option 的曲線斜率。 從這個定義考慮為什么delta（call）的取值范圍就只能是0-1？ 斜率不能大于1嗎？
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