老師，為什么這個(gè)題分母就要除以100，為什么圖片里的不用除100呢
D=MD*（1+y）吧老師
我還是沒明白為什么考慮高階導(dǎo)數(shù)var會(huì)下降，它的圖像是什么樣的？
這個(gè)題為什么不能用delta P=-D*P*delta y+1/2CPdeltaY的平方那個(gè)公式呢 什么情況下用這個(gè)公式
請問期貨合約的detla值計(jì)算，課件哪里有講啊
怎么看出每月支付的金額的
老師好，這題pv=fv=par，ytm和票息率卻不相等是不是有問題啊
看講解和看大家的問題把我看糊涂了，永續(xù)債的修正久期是-1/y。是這樣吧
老師好不是默認(rèn)半年給一次coupon么也就是m=2，為什么這題是按年給coupon
老師為什么這里的duration不是等于 delta P/ P0 再除以delta y，而是直接用delta p 除以 delta y？這和上面推effective duration用的公式還有前面duration的定義都不一樣？
老師您好，at themoney什么意思，謝謝
老師 我算的如下圖 哪里錯(cuò)了呢？就是沒有答案的選項(xiàng)
老師，對于再投資風(fēng)險(xiǎn)，債券中間有coupon，如果利率上漲，用coupon去再投資不是比零息債更有利嗎？是不是再投資風(fēng)險(xiǎn)僅指利率下降的風(fēng)險(xiǎn)，只能這么理解
老師，cita本身就是負(fù)數(shù)（站在long），要讓cita是正數(shù)，需要short，但gamma和vega要正數(shù)，就要long。這不是矛盾么？謝謝
老師 這道題的第三個(gè)我不理解 我看了您給別的同學(xué)解答：同學(xué)你好，你說的對呀，A long position in 20,000 put options and the delta of each of these options is -0.470.這里long put的delta是用-0.47帶入計(jì)算的 但是為什么就不用再加負(fù)號呢？比如第四個(gè)就?了負(fù)號，為什么第三個(gè)是特殊的？
程寶問答
金程問答