老師，補(bǔ)充var的具體損失值，不是es做的么？
老師，我想核對(duì)下，21年的考綱是把外匯市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)刪去考綱了嗎？20年的課是有這塊內(nèi)容的
這題不明白什么意思
這題rho怎么看的 基礎(chǔ)課不重點(diǎn)講但是又不會(huì)做
老師，新年快樂！ 牛年大吉！ 關(guān)于delta 的其中一個(gè)定義， 就是stock price 和call option 的曲線斜率。 從這個(gè)定義考慮為什么delta（call）的取值范圍就只能是0-1？ 斜率不能大于1嗎？
老師，這個(gè)地方我有點(diǎn)糊涂，value不是期權(quán)的premium 嗎，max(St-K,0)不是profit嗎，這兩個(gè)不是一個(gè)概念吧，計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁匆?.04呢？
老師，貨幣期權(quán)是把被標(biāo)價(jià)貨幣的收益率看作分紅嗎？
想問一下 這個(gè)AMA 方法 和 后面的standard approach 是一個(gè)嗎？ 老師這個(gè)地方是不是講的混淆了？ 還有 loss distribution approach 是第五種方法？還是什么？后面沒有聽明白啊
老師，請(qǐng)問這里說了125天是半年，而價(jià)格和theta都是按年計(jì)的，那么為什么不將125*2呢？
老師，這兩個(gè)公式都是針對(duì)連續(xù)復(fù)利的嗎？第一個(gè)公式計(jì)算的也是連續(xù)復(fù)利啊
老師，這道題里ytm和spot rate6%，兩個(gè)條件都沒用上，而且為什么我理解成用三個(gè)債券復(fù)制成第四個(gè)債券（pot rate6%的債券）。是怎么樣從題意中看出是復(fù)制成第三個(gè)？謝謝
蒙特卡洛在起初的時(shí)候，是不能給美式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)的。但是后來經(jīng)過改良的蒙特卡洛模擬是可以給美式期權(quán)定價(jià)的，這個(gè)在原版書的腳注里有做說明的
這里梁老師講到的 -0.0001和 0.01%可以約掉 是因?yàn)轭}目中給了 applying a one point shift 嗎？如果不是 one point shift 是40 basis point 之類的呢？ 還是說 因?yàn)槭荄V01 所以 永遠(yuǎn)是約掉的 我看公式 分母是Delta Y 沒有理解的很明白哦
那個(gè)視頻講解和答案不一樣
這個(gè)題目中是-代表損失是么 正數(shù)不是損失
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