老師您好，at themoney什么意思，謝謝
老師 我算的如下圖 哪里錯(cuò)了呢？就是沒有答案的選項(xiàng)
老師，對(duì)于再投資風(fēng)險(xiǎn)，債券中間有coupon，如果利率上漲，用coupon去再投資不是比零息債更有利嗎？是不是再投資風(fēng)險(xiǎn)僅指利率下降的風(fēng)險(xiǎn)，只能這么理解
老師，cita本身就是負(fù)數(shù)（站在long），要讓cita是正數(shù)，需要short，但gamma和vega要正數(shù)，就要long。這不是矛盾么？謝謝
老師 這道題的第三個(gè)我不理解 我看了您給別的同學(xué)解答：同學(xué)你好，你說的對(duì)呀，A long position in 20,000 put options and the delta of each of these options is -0.470.這里long put的delta是用-0.47帶入計(jì)算的 但是為什么就不用再加負(fù)號(hào)呢？比如第四個(gè)就?了負(fù)號(hào)，為什么第三個(gè)是特殊的？
請(qǐng)問為什么溢價(jià)債券的息票率大于YTM
54-239 這頁里的題目中 t變化值為1 為什么。？ 還有前面一道題 Time是0.5 , t變化值為什么就是0?25 了
老師，算d1 d2我是用分母（sigema*根號(hào)t）來算的，這里的sigema不用換算成半年的也就是0.9嗎？
老師 這里面 求u 的那個(gè)式子用計(jì)算器怎么按？
老師，我是這樣理解的，你看看為什么不對(duì)。我是和delta gamma比較，因?yàn)閐elta gamma比delta normal多減去一部分，所以delta normal比delta gamma小，即delta normal被低估
老師，為什么風(fēng)險(xiǎn)矩陣就是涉及到sigema和均值？是怎么聯(lián)想到的呢
老師，第二句話為什么是隨著時(shí)間的推移，gamma和vega都會(huì)減弱呢？那也就是說為什么一定會(huì)是otm或者itm？而不在atm周圍？我這點(diǎn)不理解，麻煩老師講下，謝謝
老師，這道題其實(shí)沒有說明fv是100，也沒有特指37.64是在0時(shí)刻，直接拿計(jì)算機(jī)按，好像不妥，也會(huì)不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
視頻21:55, 老師說的是要考慮internal data, 但是ppt說的是不考慮. 請(qǐng)問到底應(yīng)該考慮什么
在講解forward的delta的時(shí)候 為什么用的是遠(yuǎn)期合約價(jià)值的公式 而期貨的delta 卻用的是期貨合約價(jià)格的公式進(jìn)行求導(dǎo)的，這一塊不是很理解
程寶問答
金程問答