老師，這一步英文表述我不明白（紅字），麻煩解答 謝謝
請問這里是怎么確定使gamma neutral后 帶來的delta變化是大于0的？
為什么是dollar convexity
請問這里的short call 的delta 不是小于0嗎？那為什么call options是0到1，沒體現(xiàn)這部分的delta？另外請問怎么確認delta區(qū)間是0到1的？下面short put也是delta大于0，但short options圖中也沒顯示大于0的部分，而且也不知道為什么區(qū)間是-1到0？
老師為什么在這里說無風險利率對股票option價格沒有影響？ 那對其他option價格是有影響的嗎？
請問這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
老師，我想問conditional var是要加權(quán)平均，為什么有的題算歷史模擬法就是倒數(shù)第幾個數(shù)呢？這兩者有什么區(qū)別？做題時怎么樣區(qū)分？謝謝
第一個債券是不是也可以這樣計算：102/（1+r/2)=101+23/32, 算出r, 因為d(t)=1/(1+r), 那么d(0.5)=1/(1+r/2),但是算出來和答案不一樣
老師你好，如果市場出現(xiàn)套利情況，投資者如何利用利率來套利
考試會計算theta嗎
老師您好！這題的正負號沒有弄明白……
請問考試時 delta gamma會給正確的正負號嗎 看其他的題目正負號和買賣方向都是一致的
老師 第三門課里 遠期和期貨的價值不是都是S-PV（K）嗎，那不考慮分紅求導出的delta應該都是1呀，為什么這里期貨的價值是直接S*e^rt和遠期不一樣呢
A選項不用乘以10bp嗎？
老師好，一看到這道題，我就用金融計算器計算了，比如兩年的，n=2,PV=-99,FV=100,PMT=6.1,計算出的I/Y是6.65,請問我第一時間這樣的思考問題在哪呢
程寶問答
金程問答