這題的b選項，為什么不對呢？在carryrolldown里就是趨向于par rate的呀
老師新年好，這個沒看懂，跟老師講課的公式不一樣了？謝謝??
老師您好，請問這里的兩個算法，為什么不一樣，用紅筆標出來的那部分差了個負號，其余部分都一樣。
老師您好，請問不是一直都是強調(diào)的 利率變化和價格變化是反向變化的嗎， 為什么這里老師講解的時候說有可能利率變化和價格變化同方向？
這個gamma絕對值取6000，那么gamma 就不是neutral position了，其值越大表明delta越不穩(wěn)定，股票價格對期權影響越大，為了讓股票價格波動對期權影響最小，這時候就需要通過重新配置期權和股票變成新的組合來減少風險，那么就要讓delta處于neutral position。其實從這個例子說明通過某一個期權的gamma來推算出要交易多少份量的期權，目的是為了第二步，算出要交易多少股票（或者其他標的資產(chǎn)）來實現(xiàn)對沖？不知道這樣理解是否有偏差？請老師指正
老師您好，梁老師在講課的時候舉例子證明，買債券就要買YTM高的？跟D選項的表述一樣……
老師您好，請問這個圖片上的知識點在哪講過，我感覺講義上沒有……謝謝??
老師您好，這道題目沒有看懂？
想問一下 這個DV01為什么等于Delta P 沒有理解梁老師講的 可不可以講一下 Dollar Duration 和DV01的區(qū)別？
老師您好！沒有看懂講解里面折現(xiàn)的公式，這個跟講義里面DF有什么區(qū)別？謝謝！
老師您好！請問遠期利率與近期利率的公式在哪章節(jié)講的，沒有找到……謝謝
老師您好，F(xiàn)V為什么是100，是因為到期以后的面值就是100嗎？另外PMT不是PV*4%嗎？謝謝！
這道題是不是有點超綱，我看課件上沒有這個公式呀
老師，在講sigema對call 或者put option影響時，其實我覺得要看正波動和負波動。對于call option，正的波動是有利，負的波動是不利；對于put option來說，正的波動是無利，負的波動是有利。這樣理解對么？謝謝
老師，會更新視頻講解嘛
程寶問答
金程問答
