這里波動率為什么不能換成每月的呢
不明白這里說long久期是正的 但選項一這樣說--MD不是short久期是負(fù)的了嗎
這個上行概率為什么不能直接13除以10
這個查表能不能再說一下怎么查 為什么我查出來的不對 N（0.2134）這個對應(yīng)的是-0.795 還是41.68% 然后這個N（0.0228）對應(yīng)的是-2 還是49.20%
這個binomial tree 里面 Option price f 這個公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
老師，為什么這個題分母就要除以100，為什么圖片里的不用除100呢
D=MD*（1+y）吧老師
我還是沒明白為什么考慮高階導(dǎo)數(shù)var會下降，它的圖像是什么樣的？
這個題為什么不能用delta P=-D*P*delta y+1/2CPdeltaY的平方那個公式呢 什么情況下用這個公式
請問期貨合約的detla值計算，課件哪里有講啊
怎么看出每月支付的金額的
老師好，這題pv=fv=par，ytm和票息率卻不相等是不是有問題啊
看講解和看大家的問題把我看糊涂了，永續(xù)債的修正久期是-1/y。是這樣吧
老師好不是默認(rèn)半年給一次coupon么也就是m=2，為什么這題是按年給coupon
老師為什么這里的duration不是等于 delta P/ P0 再除以delta y，而是直接用delta p 除以 delta y？這和上面推effective duration用的公式還有前面duration的定義都不一樣？
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