風(fēng)險(xiǎn)率和風(fēng)險(xiǎn)概率有什么區(qū)別，怎么理解？
紙質(zhì)材料里的p（R）指什么？R是風(fēng)險(xiǎn)吧？
例題2為什么說是用△法是低估風(fēng)險(xiǎn)？如果用△-gamma法，long call 的gamma為正，則減去一個(gè)正數(shù)，var隨之減小，則風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比△法估計(jì)的小，△法應(yīng)該是高估風(fēng)險(xiǎn)才對(duì)？（例題1？）
請問老師，怎么理解overstate在 prob of low opyion values?謝謝
請問老師，這里是說garch模型能有均值復(fù)歸的作用嗎？高的，后面就會(huì)跟著低的，謝謝
請問老師，這種題考試是按5'6之間插值嗎？還有目前一級(jí)考試100個(gè)數(shù)，95%var是按照哪個(gè)數(shù)據(jù)取，倒六還是5呢？謝謝
請問老師，在蒙特卡洛方法中，我們需要有正態(tài)分布結(jié)果的假定嗎？謝謝
請問老師，這里gamma是好處，對(duì)于價(jià)格變化是有利于long方，但是對(duì)于var計(jì)算，是減少var值，這種理解對(duì)嗎?有沒有什么特例?謝謝
老師您好。視頻中的定義 可轉(zhuǎn)債是一種債券在一定條件下可以轉(zhuǎn)化為公司對(duì)應(yīng)的股票，當(dāng)股價(jià)上漲進(jìn)行轉(zhuǎn)化。當(dāng)股價(jià)低不會(huì)轉(zhuǎn)化.'' 那么為什么不是B呢？股價(jià)高更容易轉(zhuǎn)換 。 謝謝
Cont'd是什么意思？
為什么說，看漲期權(quán)的斜率等于1，就是圖上的那個(gè)折線？期權(quán)不一定是標(biāo)的資產(chǎn)漲1，期權(quán)漲1吧？
第一條表述中可以等于4%嗎？解析中也說the yield must be less than the highest spot rate (and greater than the lowest spot rate)
為何BSM不能用于提前行權(quán)的期權(quán)？
算p時(shí)r一直用的年利率嗎？
兩個(gè)問題，老師，第一個(gè)是怎么理解dynamic delta hedge 第二個(gè)，為什么delta 約大越貴hedge呢？謝謝
程寶問答
金程問答