老師 636 ABC選項(xiàng)能具體解釋下為什么嗎
老師 633C選項(xiàng)說的是什么意思啊
習(xí)題冊(cè)629 我覺得c也挺合理的 為什么答案是B呢
624題該怎么理解呢 不太明白
在假設(shè)遠(yuǎn)期USEEUR=F的前提下下,兩個(gè)式子若相等,為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎?
可以梳理一下這道題的思路嗎?不是很懂
這題為什么不選a
C和D錯(cuò)在哪里呀
這里沒什么又是7期了呢,和上一題折回的期限矛盾啊
不應(yīng)該折回11期嗎,為什么是10期?
為什么剛開始說組合p的收益是P(1+r)的t次方,后來又假設(shè)p的組合收益是x,等于P(1+x)的t次方?
settlement當(dāng)天的payoff,計(jì)算為什么除以的是1+市場(chǎng)利率,而不是Rk呢?
國債期貨空頭方收到的現(xiàn)金由QFP乘CF+AI得到,這里的QFP應(yīng)該怎么理解?乘以CF后代表什么?
老師我這個(gè)步驟錯(cuò)在哪里
這個(gè)地方 為什么better的floating 是Libor?0.5%。 cf的出去和流進(jìn) 之后不應(yīng)該是 - Libor-0.5%嗎
程寶問答