金程問(wèn)答
為什么是4% 的概率損失超過(guò)10。也可以說(shuō)3%的概率超過(guò)10
請(qǐng)問(wèn)老師，這里1是什么?還有100000是什么?我理解1應(yīng)該用100millon代替，謝謝
助教老師可以講一下第二題嗎，表里coupon的位置看不懂
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)10%和8%的coupon是指的一年coupon比率是這些，但是半年付息一次嗎
var在肥尾狀態(tài)下不是分為高置信度和低置信度嗎，兩種情況不是會(huì)分別低估和高估var嗎
delta-normal 用的必須是正態(tài)分布的factors嗎
為什么這個(gè)題目不用修正久期？修正久期的含義不就是利率變動(dòng)引發(fā)債券價(jià)格變動(dòng)百分比嗎
VaR計(jì)算，平方根法則下，√T中的T具體如何計(jì)算？百題班第58題，10-day計(jì)算時(shí)直接√10，而第60題時(shí)，則√10/252。第61題時(shí)，則√10/2，好像題目給的條件不同，T的計(jì)算方法不同。
基礎(chǔ)班（估值與模型）講義中在以%形式計(jì)算VaR值時(shí)，公式是VaR= IE（R）-Z*σ I，但是在百題班（估值與模型）講義中，公式變?yōu)閂aR= Z*σ。相應(yīng)的百題班第60題計(jì)算VaR值時(shí)用的公式為VaR= Z*σ，請(qǐng)問(wèn)這是為什么？
老師，38題的b選項(xiàng)，不應(yīng)該是continuously compounded risk-free rate is known and constant嗎
老師這道題為什么沒(méi)有乘權(quán)重的平方項(xiàng)呢
為啥老師說(shuō)r即期利率和d折現(xiàn)因子互為倒數(shù)
一個(gè)連續(xù)復(fù)利，一個(gè)半年付利，能直接減嗎？？？
為什么p不是等于題目所給出的80%
一年期期權(quán)到期，盈利30-10=20，算上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)不應(yīng)該是價(jià)值＜20嗎？
程寶問(wèn)答
