老師怎么區(qū)分本幣和外幣呢
老師，這個(gè)49題，為何long call option對應(yīng)的是delta和gamma，short put 對應(yīng)著vega。這個(gè)D選項(xiàng)，為什么是short delta和short vega呢？
老師，我想問一下我們知道delta和gamma大于或者小于0只取決于long或者short，那Vega是否也是如此？
Risk Metrics是啥樣的
凸性不是等于Δp/p除以Δy2嗎，為什么不能用（100.1740-100）/100/（0.11%）2
Delta-normal method需要正態(tài)分布作為前提嗎
老師請問usd per eur和usd/eur 和usdeur是一樣的嗎？
為什么是取30年和初始時(shí)間的value？而不是取30年和10年期的數(shù)據(jù)呢？題目說的1bp變化，不是10年期的利率到30年變化1bp嗎
老師，我想問一下，theta隨著時(shí)間發(fā)展，貶值速度越來越快，option價(jià)值越來越小。但是，不是在atm時(shí)theta絕對值最大，也就是說option的貶值最快嗎，那么in the money和atm之間theta的變化區(qū)別是什么呢？以及T時(shí)刻在option中一般是指的ATM還是ITM？
老師，請問delta不是也是在atm時(shí)對標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變化最敏感，也就是風(fēng)險(xiǎn)最大嗎，為什么不選delta
老師，38題的B選項(xiàng)是個(gè)啥意思呀？不太懂
P46頁，negative convexity，為什么convexity是小于0的？t平方大于0，現(xiàn)金流現(xiàn)值除以價(jià)格的求和也是正數(shù)。。。 價(jià)格是無限接近于103的，但老師為什么說風(fēng)險(xiǎn)很大很大，同short call？short call的風(fēng)險(xiǎn)是無限大的，那么callable bond的風(fēng)險(xiǎn)也無限大嗎？
老師，請問不是只能影響到和它相鄰的關(guān)鍵利率嗎？那不是應(yīng)該影響到第二年就結(jié)束了嗎，為什么是第一年呢
連續(xù)復(fù)利，永續(xù)復(fù)利？有啥區(qū)別，有點(diǎn)暈。。 一般復(fù)利是*（1＋r）的t次方，連續(xù)復(fù)利是e的-rt對嗎？永續(xù)也是這個(gè)吧？ 但為啥連續(xù)復(fù)利D=wt之和，永續(xù)下D=1＋1/y？為啥會(huì)有區(qū)別？
笑臉是凸性，但是是往下凹陷的，好容易記憶反。怎么才能好記憶呢。。。
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