金程問(wèn)答
為何逐日盯市會(huì)導(dǎo)致future rate 高于 forward rate？
老師您好，short一個(gè)Eurodollar futures是不是就等于long一個(gè)FRA？
老師，LTCM為什么在波動(dòng)率高的時(shí)候賣期權(quán)呢，這里的期權(quán)有沒(méi)有具體分put還是call？我知道波動(dòng)率降低期權(quán)的價(jià)值會(huì)下降，那賣期權(quán)怎么理解呢？
計(jì)算器amort里面的值都是什么意思可以解釋一下么
long futures 是買入，為什么此時(shí)價(jià)格下跌會(huì)虧損呢？?jī)r(jià)格下跌，買入花費(fèi)的錢不是少了嗎？
請(qǐng)問(wèn)CAPM有要求正態(tài)分布嗎？我看講義上沒(méi)有呀
D all risk types沒(méi)有問(wèn)題嗎？不應(yīng)該關(guān)注key risks嗎
α為什么要加上？這是多因素模型吧，講義上沒(méi)有這一項(xiàng)
老師，B選項(xiàng)第一條說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，但是在第四門課講的時(shí)候說(shuō)的是probability of default，是違約概率，而且我記得出現(xiàn)過(guò)這個(gè)問(wèn)題，那道題說(shuō)的就是這個(gè)地方不應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率而是違約概率（但是我沒(méi)找到，可能我記錯(cuò)了），所以來(lái)確認(rèn)一下這個(gè)說(shuō)法是否有問(wèn)題呢
這老師為啥說(shuō)還存在組合的SR,比CML的斜率還高?。吭趫D上能怎么反應(yīng)啊
c不是short straddle嗎？相當(dāng)于short put 和short call，這不就是double short嗎
為什么不能選b
租賃利率為什么不能等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
可以再講一下b嗎
?？家?6，1.FRA和eurodollars都是標(biāo)地3個(gè)月的存款利率，為什么這里是6個(gè)月？2.題目解答中的0.5都應(yīng)該是0.25不是嗎？3.為什么這里forward rate可以當(dāng)作浮動(dòng)利率？
程寶問(wèn)答
