煩請老師列一下這道題的計算式，帶入數(shù)字的，不是公式。我怎么也算不出這個數(shù)字
老師這個題考察的是啥知識點，有點沒明白
請問swap的久期是什么意思呢，能用公式解釋一下嗎
β和h是一樣的嗎
他用short hege是因為他要賣然后價格下跌才hege吧，買房也不會hege是這樣嗎
請問這道題為什么選a
?？家?9題，1.risk appetite是定性和定量一起決定的嗎？2.如果有題目說DH希望公司risk小，SH希望公司risk 大，這個選項對嗎？
?？家?8題，1.經(jīng)濟(jì)下行，Make it有破產(chǎn)風(fēng)險，為什呢LBI也有呢？2.如果LBI違約了，LBI面臨credit risk，Make it示default risk啊，可以混著說嗎？
可以解釋一下這兩個計算嗎
請問這是什么模型？套利還是多因素？怎么判斷？
c哪里錯了
時間序列里樣本數(shù)量怎么理解?怎么理解T
不說題目，單獨說var，期權(quán)也可以用delta normal或者γ法來計算VAR，這個時候為什么就不考慮是否是線性了呢？
1、A選項中，怎么定義return？好像不等同于現(xiàn)值啊。2、C選項，我沒看懂。他說的是在另一個到期時間一樣的債權(quán)的YTM（不就相當(dāng)于是個國債的YTM）上增加SPREAD,來求出Y債權(quán)的現(xiàn)值。不是對的么
老師 可以再講下 參數(shù)法 非參數(shù)法 局部估值法 完全估值法的區(qū)別嗎？ 謝謝！
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