金程問(wèn)答
德國(guó)金屬公司的案例有一個(gè)地方我不理解。在期貨發(fā)生虧損的時(shí)候，為什么不停止?jié)L動(dòng)對(duì)沖的策略呢？因?yàn)樵谠蛢r(jià)格下降的時(shí)候，遠(yuǎn)期合約是獲利的，期貨合約是虧損的，那么這個(gè)時(shí)候停止期貨合約的繼續(xù)滾動(dòng)對(duì)沖不就完了嗎？期貨合約是每三個(gè)月開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)操作一次，既然原油價(jià)格在虧損，終止這個(gè)策略不就可以使得虧損停止了嗎？
為什么會(huì)有夏普比率比市場(chǎng)組合高的東西呢？如果真的有為什么沒(méi)有出現(xiàn)在馬科維茨有效前沿里面？CML這根線(xiàn)不就是代表了夏普比率最高的做法了嗎？
成本和收益都有哪些可以再總結(jié)一下嗎
所以實(shí)物交割是最頻繁的嗎
maturity只是影響久期嗎，能用公式說(shuō)明一下maturity，久期，和price的關(guān)系嗎
負(fù)凸性的話(huà)也是期貨價(jià)格高嗎
期貨和遠(yuǎn)期都是連續(xù)復(fù)利嗎
只有FRA和歐洲美元期貨是負(fù)相關(guān)，可以用這個(gè)公式嗎
？？？worse credit crop. 有啥優(yōu)勢(shì)怎么就浮動(dòng)優(yōu)勢(shì)了??？？？還是比better的大啊
中文版解釋和答案對(duì)不上
為什么nd1乘以e的-qt
老師解釋一下D吧
老師，這個(gè)購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)公式為什么寫(xiě)的跟老師講的不一樣呢，第二張圖前面B代表的是國(guó)內(nèi)的，A代表國(guó)外的，那跟講以上的是反著的
是不是零息債券的YTM就等于4了（第一個(gè)）
這里遠(yuǎn)期和互換一樣嗎，都是剛開(kāi)始價(jià)值為0
程寶問(wèn)答
