老師這個(gè)63從哪里看出來是期初價(jià)呀？
老師您好，我想問一下這里，老師在課上講covered call相當(dāng)于short call和long stock，那么在計(jì)算short call的profit時(shí)應(yīng)該是加上premium啊，為什么這里寫的是-c呢？謝謝
請(qǐng)問，這里將2005.1.1的現(xiàn)價(jià)轉(zhuǎn)換到2005.4.1的價(jià)值，為什么不用1140.29*(1 ＋ 8%/4)來計(jì)算？
為什么這里的I/Y要除以12，不是已經(jīng)是月利率了嗎？
老師，這里的1798.65計(jì)算，既然I/Y已經(jīng)是月利率了，為什么還要除以12？
老師40題 本國(guó)貨幣不應(yīng)該是歐元，外國(guó)貨幣是USD嗎 不應(yīng)該是本國(guó)貨幣處于外國(guó)貨幣嗎
老師，怎么看她是空頭呢
老師31題 為什么不是因?yàn)閾?dān)心利率上升，所以要在利率上升的時(shí)候賺錢，所以應(yīng)該long 是因?yàn)檫@里標(biāo)的資產(chǎn)是債券，所以報(bào)價(jià)報(bào)的是債券的價(jià)格嗎
LIBOR＋50 BP 為什么是LIBOR＋0.5%？而不是LIBOR＋50%？
為什么含權(quán)債券不能用麥考林久期，而久期可以計(jì)算還欠債券呢
這里是不是可以理解為，期貨合約約定的是到期交割價(jià)值S的該金融資產(chǎn)，所以要期初借S/(1＋Q)^T買金融資產(chǎn)，期末考慮回報(bào)后金融資產(chǎn)價(jià)值正好是S，可以滿足期貨的交割要求？
老師上節(jié)課最后沒講完的dollar roll在哪？
老師 后面MBS的部分在哪里
付息債最后的FV為什么不是103.5？為什么沒有把coupon算進(jìn)去？
請(qǐng)問一下第56題（死亡率的那道），為什么不用80歲的survival概率乘以81歲的死亡概率呢？ 他只有活到80才可能活到81歲吧，（1-80歲的死亡概率）不是表示他在80歲沒死的概率嗎？那也可能他在79歲死了啊 所以我不是很理解為什么要用1-死亡概率而不是用生存概率計(jì)算
程寶問答
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