金程問(wèn)答
老師，32分鐘的那個(gè)例題。最后是不是就是根據(jù)N=12, PMT=58000, FV=20 Million, I/Y=0.9,然后摁計(jì)算器求PV呢，為什么我算出來(lái)跟答案不一樣
老師好，關(guān)于對(duì)FX swap的理解，我能否將FX swap理解成是對(duì)匯率的對(duì)沖呢？
上下限利潤(rùn)怎么算
老師好，為什么年化的便利性收益直接乘以12，而不用（1+0.2%）^12=1+年利率的方式算出？
老師好，為什么遠(yuǎn)期合約在期初雙方不賺不虧就代表沒(méi)價(jià)值呢？
老師好，還是關(guān)于第42題，這題B選項(xiàng)難道不應(yīng)該是represents a positive yield for the commodity holder會(huì)更準(zhǔn)確一些嗎？我感覺(jué)這題我理解上應(yīng)該問(wèn)題不大，但還是選錯(cuò)了。我的思路是這樣的：引用視頻老師舉的例子，她說(shuō)疫情期間口罩廠商庫(kù)存有大量的口罩會(huì)得到convenience yield, 因?yàn)橐咔槠陂g的口罩原材料肯定應(yīng)該會(huì)升，在這里，口罩廠商對(duì)于原材料供應(yīng)商而言是consumer，可是口罩廠商對(duì)于普通百姓而言也是commodity supporter呀，此時(shí)若把普通老百姓當(dāng)成是commodity consumer的話，他們?cè)谝咔槠陂g買(mǎi)口罩肯定不會(huì)有得到covenience yield的好處吧？如果從這個(gè)角度看A選項(xiàng)感覺(jué)問(wèn)題也不大。所以說(shuō)我這個(gè)思路是哪里出問(wèn)題了嗎？
老師好，此題為百題的第77題，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)解題思路（如圖一）是哪里出了問(wèn)題呢？
老師，截圖里面的計(jì)算，我怎么按計(jì)算器都是9630970，和老師的結(jié)果9631182有差異，麻煩老師確認(rèn)一下，老師的結(jié)果是對(duì)的嗎，我好知道是否我按計(jì)算器出了什么差錯(cuò)，謝謝。
這個(gè)題目字里行間都是利率互換，怎么又牽扯到什么固定利率債券，浮動(dòng)利率債券了呢？利率互換不是三筆100m*(4%-2%)/2的貼現(xiàn)求和嗎？前面的利率互換的題目都是這么算的，到了這里怎么變了，難道之前的都是錯(cuò)的？
老師好，關(guān)于基差風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)點(diǎn)，如圖這個(gè)坐標(biāo)圖中的縱坐標(biāo)表示的是價(jià)格嗎？為何這里好像默認(rèn)了S會(huì)在F之上？
不理解short put 為什么賭漲
這里的call option或者put option的意思是什么呢？是指生效以后的期權(quán)形式？
美式期權(quán)不能提前行權(quán)的 解釋可能存在整體錯(cuò)誤
手續(xù)費(fèi)的最低價(jià)格 解釋為S-k 有誤吧，想當(dāng)然了。 應(yīng)該從S0和K折現(xiàn)的角度去解釋
老師好，此題是百題的Q39，此題選項(xiàng)的buy CHF spot是否就等同于sell USD spot呢？（等于是把1個(gè)usd賣(mài)出得來(lái)相應(yīng)的chf, 這些chf就可理解成是買(mǎi)來(lái)的？）
程寶問(wèn)答
