金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這道題，能畫圖解釋一下嗎？
請(qǐng)解釋C,D兩個(gè)選項(xiàng)？
不太懂-ST＋FT-F0這個(gè)含義，好像多出了FO？或者能否再講下這等式之間的關(guān)系？
老師好，教材中提到說(shuō)“pass-through security trade as specified pools and TBAs”此處我有點(diǎn)不解，specified pools和TBAs不是SPV收到銀行的資產(chǎn)池的交易方式嗎？為什么這里說(shuō)是債券的交易方式呢？
請(qǐng)問(wèn)老師 為什么第三年要加上原來(lái)的10m和15m呢
請(qǐng)問(wèn)：CALL時(shí)：收期權(quán)費(fèi)；PUT時(shí)：支期權(quán)費(fèi)；這樣正確的應(yīng)是12.5,。給的答案為什么CALL減（支）支期權(quán)費(fèi)?
題目里問(wèn)holder，那不是應(yīng)該減7%，為什么是用8.08%減7%？
netting為什么說(shuō)是一個(gè)“measure to protect members from losses ”？
老師您好，用來(lái)對(duì)沖的合約數(shù)量N為啥是這個(gè)公式，怎么到的？
老師好，第55題這里提到說(shuō)久期對(duì)于債券是恒大于0的，這個(gè)應(yīng)該本身就是久期的其中一個(gè)定義不需要作推導(dǎo)對(duì)嗎？因?yàn)橐?guī)定了久期對(duì)于債券恒大于0之后，才方便研究久期對(duì)于其他衍生品之間的關(guān)系？
老師您好，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值計(jì)算那部分，-t時(shí)刻和0時(shí)刻簽的合約方向是不是得相反？比如負(fù)t時(shí)刻long，到期日T以K買入，要想賺差價(jià)得以F0賣出，所以零時(shí)刻簽的是short？
老師好，此處畫框的日期，視頻老師說(shuō)這是到期日為這天的期貨價(jià)格，請(qǐng)問(wèn)這里是不是老師口誤了呢？這日期應(yīng)該就是表示這天的期貨價(jià)格(到期日相同)吧？因?yàn)槲铱粗v義上正向市場(chǎng), 反向市場(chǎng)以及基差風(fēng)險(xiǎn)的曲線圖上的點(diǎn)都是表示對(duì)應(yīng)當(dāng)前時(shí)間的期貨價(jià)格噢
老師您好，之前有講到期貨的價(jià)值不需要估算，直接看報(bào)價(jià)就行，這個(gè)看報(bào)價(jià)指報(bào)價(jià)完全等于價(jià)值嗎？如果是這樣的話為什么歐洲美元的報(bào)價(jià)和實(shí)際價(jià)值計(jì)算公式不一樣？?jī)r(jià)值是動(dòng)態(tài)概念嗎？一般計(jì)算價(jià)值是計(jì)算哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)的價(jià)值？是簽訂時(shí)刻還是到期時(shí)刻？期貨在簽訂時(shí)刻價(jià)值也是零嗎？
老師您好，市場(chǎng)利率大于百分之六，找久期長(zhǎng)的債券可以理解，久期越長(zhǎng)，折現(xiàn)的價(jià)格越低，那為什么找low coupon呢？債券期限越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)越大，利率不是越高嗎，低息票率和給的利息之間是啥關(guān)系？這點(diǎn)有些模糊
老師為什么在一份合約臨近到期時(shí)，交割證券報(bào)價(jià)不確定呢，short方不是在現(xiàn)貨市場(chǎng)交易的嗎？
程寶問(wèn)答
