老師，能講一下無風險利率影響期權(quán)價值的關(guān)系原因
那老師我們學習的奇異期權(quán)中比普通期權(quán)成本更大的也就選擇和回望期權(quán)對嗎
圖中最后一段老師寫錯了吧，1.5EURUSD=1.5EUR/USD，表示1EUR=1.5USD吧？
1.3EURUSD，EUR/USD=1.3，1.3USD per EUR想要表達的意思一樣嗎？請分別說一下每一種代表EUR和USD的關(guān)系（三種分別說明）
老師，ERM不就是整體進行風險管理嗎？為啥這批一直說在每個單元進行集中風險管理？我看到這種分割管理的我就直接排除了，不理解衛(wèi)生這個對
1.為什么這里用rf而不用market rate of interest呢？2.是不是futures的所有公式都是用rf不用market rate of interest呢？（?？家?3題）
老師，contango和normal backwarddation這兩個不是差不多意思嗎？在這里是怎么區(qū)分選哪個的？
老師，c選項平倉不也是場內(nèi)市場的特點嗎？如果場外市場有，又是如何進行。（場外市場參與者的違約不都是直接跑路嗎）
老師這里我輸入p1為11，p2為12，為啥還是和p1等于p2等于12答案一樣呢
KMV模型中，N(d2)是不會違約的概率，即資產(chǎn)大于負債的概率，N(d1)是什么含義？
精 Bsm模型中，N(d2)代表行權(quán)概率，N（d1）代表什么概率？
A、B的值怎么算出來的
1.看一個stock是over value，還是over perform是相同做法嗎？怎么分別看呢？2.是不是overvalued的stock也是over perform呢？（按圖講解）
1.壓力測試，VAR，Expected shortfall，worst case scenario分別有用到historical information嗎？2.壓力測試求VAR值是怎么操作的呢？
老師，麻煩給詳細講解一下反函數(shù)吧？
程寶問答
金程問答