Sharpe, Treynor, Jenson, TE, IR, Sortino的用法，比如比較same beta, 定價(jià)，assess performance
如何求unexpected loss呢，可以總結(jié)一下嗎？
D選項(xiàng)為什么就一定要用futures？用標(biāo)的資產(chǎn)不也一樣
1.有outliers是好的還是壞的？2.outlier和y和其他x有什么關(guān)系3.我們是希望在regression中除去異常值outlier的嗎？
嘗試
47題，1.這里N的符號是正數(shù)，是表示和標(biāo)地資產(chǎn)同方向操作嗎？標(biāo)地資產(chǎn)是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來是負(fù)數(shù)呢？
老師能講下這個嗎，感覺沒印象對這個
所以d是不對嗎 但是老師不是說d是對的嗎
求這兩道題的詳細(xì)解題過程。
這個題可以畫圖，詳細(xì)解釋一下計(jì)算過程嗎？謝謝
可以畫圖，詳細(xì)解釋一下計(jì)算過程嗎？謝謝
可以畫圖，詳細(xì)解釋一下計(jì)算過程嗎？謝謝
stress testing和worst case scenario有什么區(qū)別呢？
B不太嚴(yán)謹(jǐn)吧，朗達(dá)與1-朗達(dá)，不都是最終因?yàn)槔蔬_(dá)在變么。所以這個收益率確實(shí)是受朗達(dá)的影響啊
請問cash price指的是什么，treasury bill 又指的什么，為什么要減呢
程寶問答
金程問答