請問老師這里是不是講錯(cuò)了，債券的報(bào)價(jià)應(yīng)該是dirty price吧，老師說是clean price
這題計(jì)算器怎么按 我按都得不到答案
這個(gè)0.25是不是錯(cuò)了？
這貨幣互換 怎么把美元債務(wù)轉(zhuǎn)換成美元債務(wù) 和誰互換 拿什么互換 不很清楚
這題是short put，不應(yīng)該是max=-(k-St)，0 這樣嗎？怎么會(huì)是St-K 呢
老師好，請問這里的troy是什么意思呢？查字典后還是不清晰，我看此題計(jì)算時(shí)直接把100 troy ounces當(dāng)成了100 ounces，所以這個(gè)troy是不用管它嗎？
老師好，想問一下，交易所會(huì)員的賬戶中的資金是否僅僅只是反映了買賣中的盈虧，而我頭寸中買了多少期貨以及期貨值多少錢都不會(huì)反映到賬戶的資金上對嗎？
老師好，請?jiān)擃}我怎么知道此時(shí)此刻我的賬戶里面剛好就存蓄了$12500 per contract的初始保證金呢？題干也只是表明了要求12500 per contract作為初始保證金呀，這里是題目沒有給到完整信息嗎？
老師能解釋下dollar roll 和repurchase 的第二個(gè)區(qū)別嗎？沒聽懂
老師，如果這題有加紅利，那么公式里面就是Se然后指數(shù)上-qt 這樣嗎
在中間的位置表示互換不理解 這個(gè)worse credit corp 承諾給better 3.5%的固定利率 為啥為啥這樣
老師，請問期貨對沖的套期保值，這里的“保值”要怎么體現(xiàn)？
老師好，請問為什么期貨合約的期初價(jià)值都是等于0的呢？以債券定價(jià)為例，債券用現(xiàn)金流折現(xiàn)到0時(shí)刻的方式來定價(jià)，當(dāng)時(shí)課上老師說對此是這么理解的：“該債券能為投資者創(chuàng)造多少收益就能決定這債券值多少錢”那么像期貨而言，到了settlement這天實(shí)現(xiàn)了的收益，該收益折到0時(shí)刻后不能代表期貨的價(jià)值嗎？
最后一題，麻煩解釋下最近3個(gè)月向下取整的規(guī)定呢，如果告訴是15年又4個(gè)月，怎么取整計(jì)算？謝謝
擔(dān)心價(jià)格下降用賣出期權(quán)來對沖風(fēng)險(xiǎn) 對沖的原理是什么
程寶問答
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