請問老師，模考一第88題計(jì)算得到148.51，為什么不選a?
請問老師，?？家坏?4題，為什么我這樣計(jì)算的x不是臨界futures value？
請問老師，?？家坏?4題怎么做？
請問老師，模考一第65題，L是什么，這題怎么做？
請問老師，?？家坏?3題怎么做？
請問老師，?？家坏?2題，自然災(zāi)害不是免賠嗎？
老師這里的volatility 是標(biāo)準(zhǔn)差還是方差啊 有的說是方差 有的是標(biāo)準(zhǔn)差
為什么說基差風(fēng)險(xiǎn)最小 對沖效果越好呢 可是在short hedge 中 基差風(fēng)險(xiǎn)越大 賺的越多 哪樣對沖不就更好了嘛
老師您好 題目中不是提了半年利息是10%的coupon，所以為什么還除以2？
這題計(jì)算器怎么按
老師好，關(guān)于FRA中把T2時(shí)刻的現(xiàn)金流折回到T1時(shí)刻的公式中，分母為何不寫成是(1+R)的τ次方的形式呢？比方說τ是3個(gè)月，分母就寫成是(1+R)的0.25次方，感覺這樣從原理上也說得過去？
老師好，關(guān)于corporate trustee的委托方問題，應(yīng)該如何理解trustee是由投資者委托的？我記得書上是說發(fā)行者雇傭corporate trustee的，這么說的話投資者應(yīng)該一開始并沒有直接跟trustee聯(lián)系的而trustee是由發(fā)行者選定的？如果是的話，感覺投資者并沒有做出委托這個(gè)動作，感覺更像是發(fā)行者委托trustee去做這個(gè)工作
老師好，此題為百題的第8題，在計(jì)算zero-coupon bond的I/Y的時(shí)候，視頻老師默認(rèn)了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢？另外，像付息債就很直觀看出N是付息的期數(shù)，可是零息債并沒有涉及付息，那我應(yīng)該如何準(zhǔn)確理解這個(gè)N對于零息債是一個(gè)什么意義？
請問第一期是代表第一個(gè)半年還是第一個(gè)一年？因?yàn)檎fpayment是semiannual payment，所以我的理解是第一期為第一個(gè)半年。為什么老師講題過程中用了一年。
老師您好請問為什么直接用DV01來計(jì)算hedge，從delta hedge到?jīng)Q定用DV01這個(gè)思路是什么能再詳細(xì)講講嗎？謝謝！
程寶問答
金程問答