請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入S0，期末要還現(xiàn)貨，而期貨市場約定到期以F0價格買入一份資產(chǎn)，然后交割還現(xiàn)貨市場所欠的現(xiàn)貨。感覺不對又不知道錯在哪里？期貨交易的收益計算到底是看成平倉還是交割啊n
老師說這里的dirty price 會跳空，為什么會跳空？想不明白啊
這里老師講的chooser option拆成兩個簡單的期權(quán)是根據(jù)t時刻的價值來拆的噠，如果是在零時刻一個chooser option 還能用一個t時刻到期執(zhí)行價格pv(k)的看跌期權(quán)和一個T時刻到期執(zhí)行價格為k的看漲期權(quán)來復(fù)制嗎？另外這里面的pv(k)是在t時刻的現(xiàn)值吧？
請問一下，這個內(nèi)容中這個7月1日的現(xiàn)值是怎么求出來的，我不太懂計算步驟
奇怪，不是本國利率高，更容易吸引外幣來兌換人民幣投資本國貨幣市場嗎？那么本國貨幣需求增加，應(yīng)該增值吧？怎么通過計算倒過來了，本國利率上升反而貶值了呢
這題不需要再折現(xiàn)了嗎
如果是short 現(xiàn)貨頭寸，不是應(yīng)該擔(dān)心現(xiàn)貨價格下跌嗎，下跌賣的少啊
老師好，該題的A選項說到OTC交易有可能引發(fā)系統(tǒng)性問題，請問如何理解此處所提到的“系統(tǒng)”呢？它是指涉及到IT方面的系統(tǒng)嗎？還是指其他什么系統(tǒng)？
習(xí)題589,590。589用的是current duration 5 year, 而590用 的是expected duration 6.2 year , 4.8 year, 但是bond的price 用的是current price 98.47. 為什么？
老師好，我這邊不是很清楚market-if-touch order和limit order的區(qū)別，感覺它們倆都是在市場上觸碰到了一個限定價格or更優(yōu)于限定價格的價格后達(dá)成交易。我看中文精讀上有談到兩者的區(qū)別，上面說market if touch order是指觸發(fā)后就可以按市場價進(jìn)行交易，且不要求比限定價更優(yōu)的價格。可是一旦觸發(fā)后不會即刻交易嗎？如果即刻交易的話觸發(fā)價就應(yīng)該是等于市場價吧？
請問老師，這道題的FV為什么是1000而不是1050，最后一期不是還要有50元的利息支付嗎
請問老師，為什么有分紅的情況下期權(quán)價值的下限要在期初S0的基礎(chǔ)上再減去分紅的現(xiàn)值呢？假如一個六個月的歐式看漲期權(quán)，在4月有一個分紅，此時分紅應(yīng)該對期權(quán)價值沒有影響啊，歐式看漲期權(quán)是到期行權(quán)買入一個資產(chǎn)，在期初時手上是沒有資產(chǎn)的，所以4月也不可能獲得分紅??？
-c+s 這上面的計算profit最后那里應(yīng)該是+call premium 吧
這里面payoff相當(dāng)于價值嗎
為什么看跌期權(quán)那塊，標(biāo)的資產(chǎn)的價格是40？
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